date2time

Время и частота с дат

Свернуть все на странице

Синтаксис

[TFactors,F] = date2time(Settle,Maturity)
[TFactors,F] = date2time(___,Compounding,Basis,EndMonthRule)

Описание

пример

[TFactors,F] = date2time(Settle,Maturity) вычисляет временные коэффициенты, соответствующие сложным котировкам ставок между Settle и Maturity дат. date2time является обратным time2date.

пример

[TFactors,F] = date2time(___,Compounding,Basis,EndMonthRule) вычисляет временные коэффициенты, соответствующие сложным котировкам ставок между Settle и Maturity дат с использованием необязательных входных параметров для Compounding, Basis, и EndMonthRule. date2time является обратным time2date.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Чтобы получить date2time период между 31 июля 2015 года и 30 сентября 2015 года на фактическом / фактическом базисный: 

date2time('31-Jul-2015', '30-Sep-2015', 2, 0, 1)
ans = 0.3333

При использовании date2time квази купон, две даты квази купона вычисляются для облигации со сроком погашения, соответствующим Dates вход. В этом случае это было бы «30-Sep-2015.» Принимая, что частота компаундирования 2, другая дата квази купона - за шесть месяцев до этой даты. Если принято правило конца месяца, то другая квазипупоновая дата является «31-Mar-2015.» Можно использовать эти две даты для вычисления общего количества фактических дней в периоде (183). Учитывая это, часть времени между начальной и конечной датой для фактического/фактического базиса вычисляется следующим образом.

(Actual Days between Start Date and End Date)/(Actual Number of Days between Quasi Coupon Dates)

Есть 61 день между 31-Jul-2015 и 30-Sep-2015 и 183 дней между датами квази купона («31-Mar-2015» и «30-Sep-2015»), что приводит к конечному результату 61/183 или точно 1/3.

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета, заданная как серийный номер даты, вектор символов даты или массив datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата зрелости, заданная в виде скаляра или N-by- 1 вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени.

Типы данных: double | char | datetime

Скорость, с которой входные нулевые скорости складываются в годовом выражении, задается как скаляр с числовыми значениями: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12, 365, или –1. Допустимые значения определяются как:

  • 0 - Простой интерес (без компаундирования)

  • 1 - Ежегодное компаундирование

  • 2 - Полугодовое компаундирование (по умолчанию)

  • 3 - Смешивание три раза в год

  • 4 - ежеквартальное компаундирование

  • 6 - Двухмесячное компаундирование

  • 12 - Ежемесячное компаундирование

  • 365 - Ежедневное компаундирование

  • -1 - Непрерывное компаундирование

Необязательный Compounding аргумент определяет формулу для коэффициентов дисконтирования (Disc):

  • Compounding = 0 для простого интереса

    • Disc = 1/(1 + Z * T), где T время в годах и простой процент принимает годовое время F = 1.

  • Compounding = 1, 2, 3, 4, 6, 12

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F - частота компаундирования, Z - нулевая ставка, и T - время в периодических модулях, например T = F это один год.

  • Compounding = 365

    • Disc = (1 + Z/F)^(-T), где F количество дней в базовом году и T - количество дней, прошедших вычисление по базису.

  • Compounding = -1

    • Disc = exp(-T*Z), где T время в годах.

Базис отсчета дней, заданный как целое число со значением 0 через 13 или N-by- 1 вектор целых чисел со значениями 0 через 13.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: single | double

Флаг правила конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, задается как скалярное неотрицательное целое число [0, 1] или использование N-by- 1 вектор значений. Это правило применяется только тогда, когда Maturity - дата окончания месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорировать правило, означающее, что дата платежа всегда является одним и тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Временные факторы, соответствующие сложным котировкам ставок между Settle и Maturity даты, возвращенные как вектор.

Компаундирующие частоты, возвращенные как скаляр.

Подробнее о

свернуть все

Различие между yearfrac и date2time

Разница между yearfrac и date2time является ли это date2time отсчитывает полные периоды как целое число, даже если количество фактических дней в периодах различно. yearfrac не подсчитывает полные периоды.

Для примера,

yearfrac('1/1/2000', '1/1/2001', 9)
ans =

    1.0167

yearfrac для Basis 9 (ACT/360 ICMA) вычисляет 366/360 = 1,0167. Таким образом, даже если даты имеют одинаковые месяц и дату, с различием в 1 в году, возвращаемое значение может быть не совсем 1. С другой стороны, date2time вычисляет один период полного года: 

date2time('1/1/2000', '1/1/2001', 1, 9)
ans =

     1

См. также

| | | | (Financial Instruments Toolbox) | (Тулбокс финансовых инструментов)

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте