Exponenta Banner
exponenta event banner

cftimes

Временные факторы, соответствующие датам денежного потока облигаций

Свернуть все на странице

Синтаксис

TFactors = cftimes(Settle,Maturity)
TFactors = cftimes(___,Name,Value)

Описание

пример

TFactors = cftimes(Settle,Maturity) определяет временные факторы, соответствующие денежным потокам облигации или набора облигаций.

cftimes вычисляет временной коэффициент денежного потока, который является различием между датой расчета и датой денежного потока, в единицах измерения полугодовых купонных периодов. При вычислении временных коэффициентов используйте соглашения о фактическом/фактическом отсчете дней SIA для всех вычислений временных коэффициентов.

пример

TFactors = cftimes(___,Name,Value) задает опции, использующие один или несколько аргументы пары "имя-значение" в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить коэффициент времени денежного потока.

Settle = '15-Mar-1997';
Maturity = '01-Sep-1999';
Period = 2;
TFactors = cftimes(Settle, Maturity, Period)
TFactors = 1×5

    0.9239    1.9239    2.9239    3.9239    4.9239

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета, заданная как NINST-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char | cell

Дата зрелости, заданная как NINST-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат. The Settle дата - дата, на которую рассчитываются денежные потоки.

Типы данных: double | char | cell

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TFactors = cftimes(Settle,Maturity,'Period',4)

Количество купонных выплат в год в виде разделенной разделенными запятой парами, состоящей из 'Period' и скаляр или NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS вектор с использованием значений: 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и положительное целое число с использованием NINST-by- 1 вектор.

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Флаг правила в конце месяца, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'EndMonthRule' и скаляр или NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS вектор. Это правило применяется только тогда, когда Maturity - дата окончания месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней.

  • 0 = Игнорируйте правило, означающее, что дата выплаты купона по облигации всегда совпадает с числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата выплаты купона по облигации всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Дата выпуска облигации, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'IssueDate' и скаляр или NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени.

Если вы не задаете IssueDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Нерегулярная или нормальная дата первого купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'FirstCouponDate' и скаляр или NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени.

Если вы не задаете FirstCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Нерегулярная или нормальная дата последнего купона, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'LastCouponDate' и скаляр или NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени.

Если вы не задаете LastCouponDateДаты платежа денежного потока определяются из других входов.

Типы данных: double | char | datetime

Дата начала пересчета платежей, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'StartDate' и скаляр или NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS вектор с использованием серийных номеров дат, векторов символов дат или массивов данных времени. The StartDate это когда облигация фактически начинается (дата, с которой рассматривается денежный поток облигаций). Чтобы сделать инструмент стартовым, укажите эту дату как будущую дату.

Если вы не задаете StartDate, дата начала вступления в силу является Settle дата.

Типы данных: double | char | datetime

Частота компаундирования для вычисления выражения, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'CompundingFrequency' и скаляр или NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS вектор.

  • 1 - Ежегодное компаундирование

  • 2 - Полу-годичное компаундирование

  • 3 - Смешивание три раза в год

  • 4 - ежеквартальное компаундирование

  • 6 - Двухмесячное компаундирование

  • 12 - Ежемесячное компаундирование

Примечание

По умолчанию SIA основ (0- 7) и BUS/252 используйте полугодовое соглашение о компаундировании и основы ICMA (8- 12) использовать ежегодное соглашение о компаундировании.

Типы данных: double

Базис, используемый для вычисления коэффициентов дисконтирования для вычисления выражения, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'DiscountBasis' и скаляр или NUMBONDS-by- 1 или 1-by- NUMBONDS вектор. Значения:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Примечание

Если в Basis определен базис подсчета дней SIA входной параметр и нет значения, назначенного для DiscountBasisпо умолчанию для основ SIA используется фактическое/фактическое количество дней для вычисления коэффициентов дисконтирования.

Если в BUS/252 задан базис или Basis дневного отсчета ICMA входной параметр и нет значения, назначенного для DiscountBasis, указанные основы из Basis используются входные параметры.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Время до денежного потока, возвращаемое как NUMBONDS строки. Количество столбцов определяется максимальным количеством дат выплаты денежных потоков, необходимых для хранения портфеля облигаций. NaNs заполнены для облигаций, которые имеют меньше, чем максимальное количество дат платежа денежного потока.

Ссылки

[1] Кргин, Драгомир. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. John Wiley & Sons, 2002.

[2] Mayle, Jan. «Стандартные методы расчета ценных бумаг: формулы ценных бумаг с фиксированным доходом для аналитических мер». SIA, Vol 2, Jan 1994.

[3] Стигум, Марсия и Франклин Робинсон. Расчеты денежного рынка и облигаций. МакГро-Хилл, 1996.

См. также

| | | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка