Exponenta Banner
exponenta event banner

ecmmvnrfish

Информационная матрица Фишера для многомерной модели нормальной регрессии

Синтаксис

Fisher = ecmmvnrfish(Data,Design,Covariance,Method,MatrixFormat,CovarFormat)

Аргументы

Data

NUMSAMPLES-by- NUMSERIES матрица с NUMSAMPLES выборки NUMSERIES-мерный случайный вектор. Отсутствующие значения представлены как NaNs. Только выборки, которые полностью NaNs игнорируются. (Чтобы игнорировать выборки хотя бы с одной NaN, использование mvnrfish.)

Design

Матрица или массив ячеек, который обрабатывает две структуры модели:

  • Если NUMSERIES = 1, Design является NUMSAMPLES-by- NUMPARAMS матрица с известными значениями. Эта структура является стандартной формой для регрессии в одной серии.

  • Если NUMSERIES ≥ 1, Design - массив ячеек. Массив ячеек содержит один или NUMSAMPLES камеры. Каждая камера содержит NUMSERIES-by- NUMPARAMS матрица известных значений.

    Если Design имеет одну камеру, она принята такой же Design матрица для каждой выборки. Если Design имеет более одной камеры, каждая камера содержит Design матрица для каждой выборки.

Covariance

NUMSERIES-by- NUMSERIES матрица оценок для ковариации невязок регрессии.

Method

(Необязательно) Вектор символов, который идентифицирует метод вычисления для информационной матрицы:

  • hessian - Метод по умолчанию. Используйте ожидаемую матрицу Гессия наблюдаемой функции логарифмической правдоподобности. Этот метод рекомендуется, поскольку результирующие стандартные ошибки включают повышенные неопределенности из-за отсутствующих данных.

  • fisher - Используйте информационную матрицу Фишера.

MatrixFormat

(Необязательно) Вектор символов, который идентифицирует параметры, которые будут включены в информационную матрицу Фишера:

  • full - Формат по умолчанию. Вычислите полную информационную матрицу Фишера для оценок как модели, так и ковариационных параметров.

  • paramonly - Вычислять только компоненты информационной матрицы Фишера, сопоставленные с оценками параметра модели.

CovarFormat

(Необязательно) Вектор символов, который задает формат ковариационной матрицы. Возможны следующие варианты:

  • 'full' - Метод по умолчанию. Ковариационная матрица является полной матрицей.

  • 'diagonal' - Ковариационная матрица является диагональной матрицей.

Описание

Fisher = ecmmvnrfish(Data,Design,Covariance,Method,MatrixFormat,CovarFormat) вычисляет информационную матрицу Фишера на основе текущих оценок максимальной правдоподобности или параметров методом наименьших квадратов, которые учитывают недостающие данные.

Fisher является NUMPARAMS-by- NUMPARAMS Информационная матрица Фишера или матрица Гессия. Размер NUMPARAMS зависит от MatrixFormat и на текущих оценках параметров. Если MatrixFormat = 'full',

NUMPARAMS = NUMSERIES * (NUMSERIES + 3)/2

Если MatrixFormat = 'paramonly',

NUMPARAMS = NUMSERIES

Примечание

ecmmvnrfish работает медленно, если вычислить полную информационную матрицу Фишера.

Примеры

См. Многомерная нормальная регрессия, регрессия методом наименьших квадратов, ковариационная взвешенная методом наименьших квадратов, допустимые обобщенные методом наименьших квадратов и, кажется, несвязанная регрессия.

См. также

|

Темы

Введенный в R2006a

Financial Toolbox

Поддержка