Exponenta Banner

tbilldisc2yield

Преобразуйте скидку казначейства в эквивалентное выражение

Свернуть все на странице

Синтаксис

[BEYield,MMYield] = tbilldisc2yield(Discount,Settle,Maturity)

Описание

пример

[BEYield,MMYield] = tbilldisc2yield(Discount,Settle,Maturity) преобразует ставку дисконтирования по казначейским векселям в соответствующим выражениям денежного рынка или эквивалентные облигации.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает, как преобразовать ставку дисконтирования по казначейским векселям в соответствующие выражениям денежного рынка или эквивалентные облигациям, учитывая счет казначейства со следующими характеристиками.

Discount = 0.0497;
Settle = '01-Oct-02';
Maturity = '31-Mar-03';

[BEYield MMYield] = tbilldisc2yield(Discount, Settle, Maturity)
BEYield = 0.0517

MMYield = 0.0510
Открыть Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime Входы конвертировать ставку дисконтирования по казначейским векселям в соответствующие выражения денежного рынка или эквивалентные облигациям, учитывая счет казначейства со следующими характеристиками. 

Discount = 0.0497;
Settle = datetime('01-Oct-02','Locale','en_US');
Maturity = datetime('31-Mar-03','Locale','en_US');
[BEYield MMYield] = tbilldisc2yield(Discount, Settle, Maturity)
BEYield = 0.0517

MMYield = 0.0510

Входные параметры

свернуть все

Ставка дисконтирования казначейских векселей, заданная в виде скаляра NTBILLS-by- 1 вектор десятичных значений. Ставка дисконтирования базиса фактическая/360.

Типы данных: double

Дата расчета казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Эквивалентные выражениям казначейских векселей, возвращенные как NTBILLS-by- 1 вектор. Эквивалентное выражение базиса является фактической/365.

Денежные выражения казначейских векселей, возвращенный как NTBILLS-by- 1 вектор. Денежный рынок выражения базиса фактический/360.

Ссылки

[1] Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом SIA для цены, выражения и начисленных процентов. Том 1, 3-е издание, стр. 44-45.

[2] Кргин, Д. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Уайли, 2002.

[3] Стигум, М., Робинсон, Ф. Денежный рынок и расчет облигаций. МакГро-Хилл, 1996.

См. также

| | (Financial Instruments Toolbox)

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка