tbillyield2disc

Преобразуйте доходность казначейства в эквивалентную скидку

Свернуть все на странице

Синтаксис

Discount = tbillyield2disc(Yield,Settle,Maturity)
Discount = tbillyield2disc(___,Type)

Описание

пример

Discount = tbillyield2disc(Yield,Settle,Maturity) преобразует выражение по некоторым казначейским векселям в соответствующие ставки дисконтирования.

пример

Discount = tbillyield2disc(___,Type) добавляет необязательный аргумент для Type.

Примеры

свернуть все

Этот пример использует:

Открыть Live Script

Учитывая счет казначейства с этими характеристиками, вычислите ставку дисконтирования.

Yield = 0.0497;
Settle = '01-Oct-02';
Maturity = '31-Mar-03';

Discount = tbillyield2disc(Yield,Settle,Maturity)
Discount = 0.0485

Этот пример использует:

Открыть Live Script

Учитывая счет казначейства с этими характеристиками, вычислите ставку дисконтирования с помощью входов datetime.

Yield = 0.0497;
Settle = datetime('01-Oct-2002','Locale','en_US');
Maturity = datetime('31-Mar-2003','Locale','en_US');

Discount = tbillyield2disc(Yield,Settle,Maturity)
Discount = 0.0485

Входные параметры

свернуть все

Выражение казначейских векселей, заданная как скаляр NTBILLS-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Дата расчета казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

(Необязательно) Тип выражения (определяет, как интерпретировать значения, введенные в Yield), заданная в виде числового значения 1 или 2 использование скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор.

Примечание

Эквивалентное выражение базиса является фактической/365. Денежный рынок выражения базиса фактический/360.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Ставки дисконтирования казначейских векселей, возвращенные как NTBILLS-by- 1 вектор.

Ссылки

[1] Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом SIA для цены, выражения и начисленных процентов. Том 1, 3-е издание, стр. 44-45.

[2] Кргин, Д. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Уайли, 2002.

[3] Стигум, М., Робинсон, Ф. Денежный рынок и расчет облигаций. МакГро-Хилл, 1996.

См. также

|

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте