Exponenta Banner

tbillprice

Счет казначейства цен

Свернуть все на странице

Синтаксис

Price = tbillprice(Rate,Settle,Maturity)
Price = tbillprice(___,Type)

Описание

пример

Price = tbillprice(Rate,Settle,Maturity) вычисляет цену казначейского векселя с учетом выражения или ставки дисконтирования.

пример

Price = tbillprice(___,Type) добавляет необязательный аргумент для Type.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Учитывая счет казначейства со следующими характеристиками, вычислите цену счета казначейства с помощью выражения эквивалентной облигации (Type = 2) как вход.

Rate = 0.045;
Settle = '01-Oct-02';
Maturity = '31-Mar-03';

Type = 2;

Price = tbillprice(Rate, Settle, Maturity, Type)
Price = 97.8172
Открыть Live Script

Использование tbillprice для оценки портфеля казначейских векселей.

Rate = [0.045; 0.046];
Settle = {'02-Jan-02'; '01-Mar-02'};
Maturity = {'30-June-02'; '30-June-02'};
Type = [2 3];

Price = tbillprice(Rate, Settle, Maturity, Type)
Price = 2×1

   97.8408
   98.4539
Открыть Live Script

Использование tbillprice для оценки портфеля казначейских векселей с помощью datetime вход. 

Rate = [0.045; 0.046];
Type = [2 3];

Settle = datetime({'2002-01-02';'2002-03-01'},'InputFormat','yyyy-MM-dd','Locale','en_US');
Maturity = datetime({'2002-06-30';'2002-06-30'},'InputFormat','yyyy-MM-dd','Locale','en_US');
Price = tbillprice(Rate, Settle, Maturity, Type)
Price = 2×1

   97.8408
   98.4539

Входные параметры

свернуть все

Эквивалентные выражения облигаций, выражение денежного рынка или ставка дисконтирования (определяется входным параметром Type), заданный как скаляр NTBILLS-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Дата расчета казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Тип тарифа (определяет, как интерпретировать значения, введенные в Rate), заданная в виде числового значения 1, 2, или 3 использование скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор.

Примечание

Эквивалентное выражение базиса является фактической/365. Денежный рынок выражения базиса фактический/360. Ставка дисконтирования базиса фактическая/360.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Цены казначейских счетов на каждые $100 лица, возвращенные как NTBILLS-by- 1 вектор.

Ссылки

[1] Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом SIA для цены, выражения и начисленных процентов. Том 1, 3-е издание, стр. 44-45.

[2] Кргин, Д. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Уайли, 2002.

[3] Стигум, М., Робинсон, Ф. Денежный рынок и расчет облигаций. МакГро-Хилл, 1996.

См. также

| | (Financial Instruments Toolbox)

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка