tbillyield

Выражение на счет казначейства

Свернуть все на странице

Синтаксис

[MMYield,BEYield,Discount] = tbillyield(Price,Settle,Maturity)

Описание

пример

[MMYield,BEYield,Discount] = tbillyield(Price,Settle,Maturity) вычисляет выражение казначейских векселей США по данным Price, Settle, и Maturity.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Этот пример показывает, как вычислить выражение казначейских векселей США, учитывая счет казначейства со следующими характеристиками.

Price = 98.75;
Settle = '01-Oct-02';
Maturity = '31-Mar-03';

[MMYield, BEYield, Discount] = tbillyield(Price, Settle,... 
Maturity)
MMYield = 0.0252

BEYield = 0.0255

Discount = 0.0249
Открыть Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входы для вычисления выражения казначейских векселей США, учитывая счет казначейства со следующими характеристиками. 

Price = 98.75;
Settle = datetime('01-Oct-2002','Locale','en_US');
Maturity = datetime('31-Mar-2003','Locale','en_US');
[MMYield, BEYield, Discount] = tbillyield(Price, Settle,Maturity)
MMYield = 0.0252

BEYield = 0.0255

Discount = 0.0249

Входные параметры

свернуть все

Цена казначейских векселей за каждые 100 $ face значения, заданная в виде скаляра NTBILLS-by- 1 вектор десятичных значений.

Типы данных: double

Дата расчета казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Денежные выражения казначейских векселей, возвращенный как NTBILLS-by- 1 вектор.

Эквивалентные выражениям казначейских векселей, возвращенные как NTBILLS-by- 1 вектор.

Ставки дисконтирования казначейских векселей, возвращенные как NTBILLS-by- 1 вектор.

Ссылки

[1] Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом SIA для цены, выражения и начисленных процентов. Том 1, 3-е издание, стр. 44-45.

[2] Кргин, Д. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Уайли, 2002.

[3] Стигум, М., Робинсон, Ф. Денежный рынок и расчет облигаций. МакГро-Хилл, 1996.

См. также

| | | | (Financial Instruments Toolbox)

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте