Exponenta Banner

tbillval01

Значение одной базисной точки

Свернуть все на странице

Синтаксис

[Val01Disc,Val01MMY,Val01BEY] = tbillval01(Settle,Maturity)

Описание

пример

[Val01Disc,Val01MMY,Val01BEY] = tbillval01(Settle,Maturity) вычисляет стоимость одного базисного пункта номинальной стоимости казначейского векселя в размере 100 долларов США по ставке дисконтирования, доходности денежного рынка или доходности, эквивалентной облигациям.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как вычислить значение одной базисной точки, учитывая счет казначейства со следующими датами расчета и погашения.

Settle = '01-Mar-03';
Maturity = '30-June-03';
[Val01Disc, Val01MMY, Val01BEY] = tbillval01(Settle, Maturity)
Val01Disc = 0.0034

Val01MMY = 0.0034

Val01BEY = 0.0033
Открыть Live Script

В этом примере показано, как использовать datetime входы для вычисления значения одной базисной точки, учитывая счет Казначейства со следующими датами расчета и погашения. 

Settle = datetime(2003,3,1);
Maturity = datetime(2003,6,30);
[Val01Disc, Val01MMY, Val01BEY] = tbillval01(Settle, Maturity)
Val01Disc = 0.0034

Val01MMY = 0.0034

Val01BEY = 0.0033

Входные параметры

свернуть все

Дата расчета казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime. Settle должно быть раньше Maturity.

Типы данных: double | char | datetime

Дата погашения казначейского векселя в виде скаляра или NTBILLS-by- 1 вектор серийных номеров дат, векторов символов даты или массивов datetime.

Типы данных: double | char | datetime

Выходные аргументы

свернуть все

Значение одной базовой точки ставки дисконтирования на каждые $100 лица, возвращенной как NTBILLS-by- 1 вектор.

Значение одного базисного точка выражения денежного рынка на каждые 100 долларов США, возвращаемая в качестве NTBILLS-by- 1 вектор.

Значение одной базисной точки выражения на каждые $100 лица, возвращаемой как NTBILLS-by- 1 вектор.

Ссылки

[1] Формулы ценных бумаг с фиксированным доходом SIA для цены, выражения и начисленных процентов. Том 1, 3-е издание, стр. 44-45.

[2] Кргин, Д. Справочник по глобальным расчетам фиксированного дохода. Уайли, 2002.

[3] Стигум, М., Робинсон, Ф. Денежный рынок и расчет облигаций. МакГро-Хилл, 1996.

См. также

| | (Financial Instruments Toolbox)

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка