tomonthly

Преобразовывать в ежемесячные

tomonthly не рекомендуется. Использовать convert2monthly вместо этого.

Синтаксис

newfts = tomonthly(oldfts)
newfts = tomonthly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...)

Аргументы

oldfts

Объект финансовых временных рядов.

Описание

newfts = tomonthly(oldfts) преобразует финансовые временные ряды любой частоты в ежемесячную частоту. День конца месяца по умолчанию является последним рабочим днем месяца. tomonthly использует holidays.m для определения действительных торговых дней.

Примечание

Если oldfts содержит информацию о времени суток, newfts отображает время суток следующим 00:00 для тех дней, которые ранее не существовали в oldfts.

Пустой ([ ]) прошли как входы для значений пары параметров для tomonthly инициирует использование значений по умолчанию.

newfts = tomonthly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...) принимает в качестве входных параметров пары имя/значение параметра, как указано в следующей таблице.

Имя параметра	Значение параметров	Описание
`CalcMethod`	`CumSum`	Возвращает совокупную сумму значений в течение каждого месяца. Данным для отсутствующих дат присваивается значение `0`.
	`Exact`	Возвращает точное значение на дату конца месяца. Манипуляций с данными не происходит.
	`Nearest`	(По умолчанию) Возвращает значения, расположенные на дату конца месяца. Если отсутствуют данные, 'Nearest' возвращает ближайшую точку данных, предшествующую дате конца месяца.
	`SimpAvg`	Возвращает среднее значение месяца, которое учитывает только даты с данными (не - `NaN`) в течение каждого месяца.
	`v21x`	Этот режим совместим с предыдущими версиями этой функции (версия 2.1.x и более ранние версии). Среднее значение в конце месяца возвращается с использованием предыдущего `tomonthly` алгоритм. Этот алгоритм учитывает все даты и данные. Для дат, которые не содержат никаких данных, данные приняты `0`.
	Примечание Если вы задаете `CalcMethod` на `v21x`, настройки для всех следующих пар имя/значение параметра не поддерживаются.
`BusDays`	`0`	Генерирует ежемесячные финансовые временные ряды, который варьируется от первой даты до последней даты в `oldfts` (включая NYSE-дни небизнеса и праздничные дни).
	`1`	(По умолчанию) Генерирует ежемесячные финансовые временные ряды, который варьируется от первой даты до последней даты в `oldfts` (исключает NYSE-дни небизнеса и праздничные и выходные дни на основе `AltHolidays` и `Weekend`). Если дата окончания месяца приходится на день небизнеса или праздник NYSE, возвращается последний рабочий день месяца. Закрытие рынка NYSE, праздники и выходные дни наблюдаются, если `AltHolidays` и `Weekend` не поставляются и не пусты (`[]`).
`DateFilter`	`Absolute`	(По умолчанию) Возвращает все ежемесячные даты между начальной и конечной датами `oldfts`. Некоторые даты могут быть проигнорированы, если `BusDays = 1`. Примечание По умолчанию необходимо создать временные ряды с каждой датой с заданной периодичностью, которая с `DateFilter` = `Absolute`. Если вы используете `DateFilter` = `Relative`эффекты конечной точки не применяются, так как только ваши данные определяют, какие даты появляются в объекте выходных временных рядов.
	`Relative`	Возвращает только месячные даты, существующие в `oldfts`. Некоторые даты могут быть проигнорированы, если `BusDays = 1`.
`ED`	`0`	(По умолчанию) Дата окончания месяца - это последний день (или последний рабочий день) месяца.
	`1 - 31`	Возвращает значения в указанный день конца месяца. Месяцы, не содержащие указанного дня конца месяца возврата последнего дня месяца (для примера, `ED = 31` не существует в феврале). Если конец месяца приходится на нерабочий или выходной день NYSE, предыдущий рабочий день возвращается, если `BusDays = 1`.
`EndPtTol`	[`Begin`, `End`]	Обозначает минимальное количество дней, которые составляют нечетный месяц в конечных точках временных рядов (до первого периода и после последнего периода). `Begin` и `End` должен быть `-1` или любое положительное целое число, больше или равное `0`. Один вход значения для `EndPtTol` является тем же самым, что и установка одинарного значения для `Begin` и `End`. `-1` Не включать в расчеты нечетные даты месяцев и данные. `0` (По умолчанию) Включить все нечетные даты месяцев и данные в вычисления. `n` Количество дней, которые составляют нечетный месяц. Если минимальное количество дней не соблюдается, нечетные даты месяца и данные игнорируются.
Следующая схема является общим изображением факторов, участвующих в определении конечных точек для этой функции.
`TimeSpec`	`First`	Возвращает только наблюдение, которое происходит в первое (самое раннее) время для определенной даты.
	`Last`	(По умолчанию) Возвращает только наблюдение, которое происходит в последнее (последнее) время для определенной даты.
`AltHolidays`		Вектор дат, определяющий альтернативный набор дат закрытия рынка.
	`-1`	Исключает все праздничные дни.
`Weekend`		Вектор длины 7, содержащий 0 и 1. Значение `1` указывает на выходной день. Первый элемент этого вектора соответствует воскресению. Например, когда суббота и воскресенье являются днями выходных (по умолчанию), тогда `Weekend = [1 0 0 0 0 0 1]`.

Примеры

свернуть все

Преобразуйте объект временных рядов из еженедельных в ежемесячные значения

Открыть Live Script

В этом примере показано, как преобразовать объект временных рядов из еженедельных в ежемесячные значения.

Загрузите данные из файла predict_ret_data.mat и используйте fints функция для создания объекта временных рядов с еженедельной частотой.

load predict_ret_data.mat
x0 = fints(expdates, expdata, {'Metric'}, 'w', 'Index')

Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

 
x0 = 
 
    desc:  Index
    freq:  Weekly (2)

    {'dates:  (53)'}    {'Metric:  (53)'}
    {'01-Jan-1999' }    {[      97.8872]}
    {'08-Jan-1999' }    {[      97.0847]}
    {'15-Jan-1999' }    {[     109.6312]}
    {'22-Jan-1999' }    {[     105.5743]}
    {'29-Jan-1999' }    {[     108.4028]}
    {'05-Feb-1999' }    {[     134.4882]}
    {'12-Feb-1999' }    {[     117.5581]}
    {'19-Feb-1999' }    {[     106.6683]}
    {'26-Feb-1999' }    {[     118.2912]}
    {'05-Mar-1999' }    {[     105.6835]}
    {'12-Mar-1999' }    {[     128.5836]}
    {'19-Mar-1999' }    {[     115.1746]}
    {'26-Mar-1999' }    {[     131.2854]}
    {'02-Apr-1999' }    {[     130.7116]}
    {'09-Apr-1999' }    {[     123.1684]}
    {'16-Apr-1999' }    {[     107.2975]}
    {'23-Apr-1999' }    {[      91.5625]}
    {'30-Apr-1999' }    {[      78.5738]}
    {'07-May-1999' }    {[      65.2904]}
    {'14-May-1999' }    {[      70.8581]}
    {'21-May-1999' }    {[      72.4807]}
    {'28-May-1999' }    {[      72.9190]}
    {'04-Jun-1999' }    {[      64.3460]}
    {'11-Jun-1999' }    {[      59.8743]}
    {'18-Jun-1999' }    {[      55.0026]}
    {'25-Jun-1999' }    {[      49.4032]}
    {'02-Jul-1999' }    {[      49.9485]}
    {'09-Jul-1999' }    {[      47.8061]}
    {'16-Jul-1999' }    {[      61.0517]}
    {'23-Jul-1999' }    {[      58.9313]}
    {'30-Jul-1999' }    {[      53.9584]}
    {'06-Aug-1999' }    {[      44.8472]}
    {'13-Aug-1999' }    {[      45.0463]}
    {'20-Aug-1999' }    {[      45.1088]}
    {'27-Aug-1999' }    {[      56.4897]}
    {'03-Sep-1999' }    {[      61.2449]}
    {'10-Sep-1999' }    {[      58.1012]}
    {'17-Sep-1999' }    {[      50.8974]}
    {'24-Sep-1999' }    {[      46.5143]}
    {'01-Oct-1999' }    {[      38.0806]}
    {'08-Oct-1999' }    {[      33.6664]}
    {'15-Oct-1999' }    {[      34.2992]}
    {'22-Oct-1999' }    {[      33.4202]}
    {'29-Oct-1999' }    {[      36.9287]}
    {'05-Nov-1999' }    {[      35.1278]}
    {'12-Nov-1999' }    {[      41.8128]}
    {'19-Nov-1999' }    {[      35.8199]}
    {'26-Nov-1999' }    {[      36.9495]}
    {'03-Dec-1999' }    {[      36.2880]}
    {'10-Dec-1999' }    {[      33.8457]}
    {'17-Dec-1999' }    {[      33.3868]}
    {'24-Dec-1999' }    {[      32.7737]}
    {'31-Dec-1999' }    {[      28.5665]}

Использование tomonthly для получения ежемесячной совокупности по x0 временные ряды.

x1 = tomonthly(x0)

Warning: FINTS is not recommended. Use convert2monthly instead.

 
x1 = 
 
    desc:  TOMONTHLY: Index
    freq:  Monthly (3)

    {'dates:  (12)'}    {'Metric:  (12)'}
    {'29-Jan-1999' }    {[     108.4028]}
    {'26-Feb-1999' }    {[     118.2912]}
    {'31-Mar-1999' }    {[     131.2854]}
    {'30-Apr-1999' }    {[      78.5738]}
    {'28-May-1999' }    {[      72.9190]}
    {'30-Jun-1999' }    {[      49.4032]}
    {'30-Jul-1999' }    {[      53.9584]}
    {'31-Aug-1999' }    {[      56.4897]}
    {'30-Sep-1999' }    {[      46.5143]}
    {'29-Oct-1999' }    {[      36.9287]}
    {'30-Nov-1999' }    {[      36.9495]}
    {'31-Dec-1999' }    {[      28.5665]}

См. также

Темы

Преобразование данных и преобразование частоты

Представлено до R2006a

Документация