toweekly

Преобразование в еженедельный

Свернуть все на странице

toweekly не рекомендуется. Использовать convert2weekly вместо этого.

Синтаксис

newfts = toweekly(oldfts)
newfts = toweekly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...)

Аргументы

oldfts

Объект финансовых временных рядов.

Описание

newfts = toweekly(oldfts) преобразует финансовые временные ряды любой частоты в еженедельную частоту. Недельными днями по умолчанию являются пятницы или последний рабочий день недели. toweekly использует holidays.m для определения действительных торговых дней.

Примечание

Если oldfts содержит информацию о времени суток, newfts отображает время суток следующим 00:00 для тех дней, которые ранее не существовали в oldfts.

Пустой ([ ]) прошли как входы для значений пары параметров для toweekly инициирует использование значений по умолчанию.

newfts = toweekly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...) принимает в качестве входных параметров пары имя/значение параметра, как указано в следующей таблице.

Имя параметра

Значение параметров

Описание

CalcMethod

CumSum

Возвращает совокупную сумму значений в течение каждой недели. Данным для отсутствующих дат присваивается значение 0.

 

Exact

Возвращает точное значение на дату окончания недели. Манипуляций с данными не происходит.

 

Nearest

(По умолчанию) Возвращает значения, расположенные на дату окончания недели. Если отсутствуют данные, Nearest возвращает ближайшую точку данных, предшествующую дате конца недели.

 

SimpAvg

Возвращает среднее еженедельное значение, которое учитывает только даты с данными (не - NaN) в течение каждой недели.

 

v21x

Этот режим совместим с предыдущими версиями этой функции (версия 2.1.x и более ранние версии). Среднее значение в конце недели возвращается с использованием предыдущего toquarterly алгоритм. Этот алгоритм учитывает все даты и данные. Для дат, которые не содержат никаких данных, данные приняты 0.

Примечание

Если вы задаете CalcMethod на v21x, настройки для всех следующих пар имя/значение параметра не поддерживаются.

BusDays

0

Генерирует финансовые временные ряды, который варьируется от (или между) первой датой до последней даты в oldfts (включая NYSE-дни небизнеса и праздничные дни).

 

1

(По умолчанию) Генерирует финансовые временные ряды, который варьируется от первой даты до последней даты в oldfts (исключает NYSE-дни небизнеса и праздничные и выходные дни на основе AltHolidays и Weekend). Если дата окончания квартала приходится на день небизнеса или праздник NYSE, возвращается последний рабочий день квартала.

Закрытие рынка NYSE, праздники и выходные дни наблюдаются, если AltHolidays и Weekend не поставляются и не пусты ([]).

DateFilter

Absolute

(По умолчанию) Возвращает все еженедельные даты между начальной и конечной датами oldfts. Некоторые даты могут быть проигнорированы, если   BusDays = 1.

Примечание

По умолчанию необходимо создать временные ряды с каждой датой с заданной периодичностью, которая с DateFilter = Absolute. Если вы используете DateFilter = Relativeэффекты конечной точки не применяются, так как только ваши данные определяют, какие даты появляются в объекте выходных временных рядов.

 

Relative

Возвращает только даты конца недели, существующие в oldfts. Некоторые даты могут быть проигнорированы, если   BusDays = 1.

EndPtTol

[Begin, End]

Обозначает минимальное количество дней, которые составляют нечетную неделю в конечных точках временных рядов (до первого целого периода и после последнего целого периода).

Begin и End должен быть -1 или любое положительное целое число, больше или равное 0.

Один вход значения для EndPtTol является тем же самым, что и установка одинарного значения для Begin и End.

-1   Не включать нечетные даты недели и данные в расчеты.

0    (По умолчанию) Включить все нечетные даты недели и данные в вычисления.

n   Количество дней (любое положительное целое число), которые составляют нечетную неделю. Если для полной недели недостаточно дней, нечетные даты недели и данные игнорируются.

Следующая схема является общим изображением факторов, участвующих в определении конечных точек для этой функции.

EOW

0 - 6

Указывает день окончания недели:

  • 0   Пятница (по умолчанию)

  • 1   В субботу

  • 2   В воскресенье

  • 3   В понедельник

  • 4   Во вторник

  • 5   В среду

  • 6   В четверг

TimeSpec

First

Возвращает только наблюдение, которое происходит в первое (самое раннее) время для определенной даты.

 

Last

(По умолчанию) Возвращает только наблюдение, которое происходит в последнее (последнее) время для определенной даты.

AltHolidays

 

Вектор дат, определяющий альтернативный набор дат закрытия рынка.

 

-1

Исключает все праздничные дни.

Weekend

 

Вектор длины 7, содержащий 0 и 1. Значение 1 указывает на выходной день. Первый элемент этого вектора соответствует воскресению. Например, когда суббота и воскресенье являются днями выходных (по умолчанию), тогда Weekend = [1 0 0 0 0 0 1].

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как преобразовать объект временных рядов из квартальных в еженедельные значения.

Загрузите данные из файла predict_ret_data.mat и используйте fints функция для создания объекта временных рядов с квартальной частотой. 

load predict_ret_data.mat
x0 = fints(expdates, expdata, {'Metric'}, 'q', 'Index')
Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

 
x0 = 
 
    desc:  Index
    freq:  Quarterly (4)

    {'dates:  (53)'}    {'Metric:  (53)'}
    {'01-Jan-1999' }    {[      97.8872]}
    {'08-Jan-1999' }    {[      97.0847]}
    {'15-Jan-1999' }    {[     109.6312]}
    {'22-Jan-1999' }    {[     105.5743]}
    {'29-Jan-1999' }    {[     108.4028]}
    {'05-Feb-1999' }    {[     134.4882]}
    {'12-Feb-1999' }    {[     117.5581]}
    {'19-Feb-1999' }    {[     106.6683]}
    {'26-Feb-1999' }    {[     118.2912]}
    {'05-Mar-1999' }    {[     105.6835]}
    {'12-Mar-1999' }    {[     128.5836]}
    {'19-Mar-1999' }    {[     115.1746]}
    {'26-Mar-1999' }    {[     131.2854]}
    {'02-Apr-1999' }    {[     130.7116]}
    {'09-Apr-1999' }    {[     123.1684]}
    {'16-Apr-1999' }    {[     107.2975]}
    {'23-Apr-1999' }    {[      91.5625]}
    {'30-Apr-1999' }    {[      78.5738]}
    {'07-May-1999' }    {[      65.2904]}
    {'14-May-1999' }    {[      70.8581]}
    {'21-May-1999' }    {[      72.4807]}
    {'28-May-1999' }    {[      72.9190]}
    {'04-Jun-1999' }    {[      64.3460]}
    {'11-Jun-1999' }    {[      59.8743]}
    {'18-Jun-1999' }    {[      55.0026]}
    {'25-Jun-1999' }    {[      49.4032]}
    {'02-Jul-1999' }    {[      49.9485]}
    {'09-Jul-1999' }    {[      47.8061]}
    {'16-Jul-1999' }    {[      61.0517]}
    {'23-Jul-1999' }    {[      58.9313]}
    {'30-Jul-1999' }    {[      53.9584]}
    {'06-Aug-1999' }    {[      44.8472]}
    {'13-Aug-1999' }    {[      45.0463]}
    {'20-Aug-1999' }    {[      45.1088]}
    {'27-Aug-1999' }    {[      56.4897]}
    {'03-Sep-1999' }    {[      61.2449]}
    {'10-Sep-1999' }    {[      58.1012]}
    {'17-Sep-1999' }    {[      50.8974]}
    {'24-Sep-1999' }    {[      46.5143]}
    {'01-Oct-1999' }    {[      38.0806]}
    {'08-Oct-1999' }    {[      33.6664]}
    {'15-Oct-1999' }    {[      34.2992]}
    {'22-Oct-1999' }    {[      33.4202]}
    {'29-Oct-1999' }    {[      36.9287]}
    {'05-Nov-1999' }    {[      35.1278]}
    {'12-Nov-1999' }    {[      41.8128]}
    {'19-Nov-1999' }    {[      35.8199]}
    {'26-Nov-1999' }    {[      36.9495]}
    {'03-Dec-1999' }    {[      36.2880]}
    {'10-Dec-1999' }    {[      33.8457]}
    {'17-Dec-1999' }    {[      33.3868]}
    {'24-Dec-1999' }    {[      32.7737]}
    {'31-Dec-1999' }    {[      28.5665]}

Использование toweekly для получения еженедельной совокупности для x0 временные ряды. 

x1 = toweekly(x0)
Warning: FINTS is not recommended. Use convert2weekly instead.

 
x1 = 
 
    desc:  TOWEEKLY: Index
    freq:  Weekly (2)

    {'dates:  (53)'}    {'Metric:  (53)'}
    {'31-Dec-1998' }    {[          NaN]}
    {'08-Jan-1999' }    {[      97.0847]}
    {'15-Jan-1999' }    {[     109.6312]}
    {'22-Jan-1999' }    {[     105.5743]}
    {'29-Jan-1999' }    {[     108.4028]}
    {'05-Feb-1999' }    {[     134.4882]}
    {'12-Feb-1999' }    {[     117.5581]}
    {'19-Feb-1999' }    {[     106.6683]}
    {'26-Feb-1999' }    {[     118.2912]}
    {'05-Mar-1999' }    {[     105.6835]}
    {'12-Mar-1999' }    {[     128.5836]}
    {'19-Mar-1999' }    {[     115.1746]}
    {'26-Mar-1999' }    {[     131.2854]}
    {'01-Apr-1999' }    {[          NaN]}
    {'09-Apr-1999' }    {[     123.1684]}
    {'16-Apr-1999' }    {[     107.2975]}
    {'23-Apr-1999' }    {[      91.5625]}
    {'30-Apr-1999' }    {[      78.5738]}
    {'07-May-1999' }    {[      65.2904]}
    {'14-May-1999' }    {[      70.8581]}
    {'21-May-1999' }    {[      72.4807]}
    {'28-May-1999' }    {[      72.9190]}
    {'04-Jun-1999' }    {[      64.3460]}
    {'11-Jun-1999' }    {[      59.8743]}
    {'18-Jun-1999' }    {[      55.0026]}
    {'25-Jun-1999' }    {[      49.4032]}
    {'02-Jul-1999' }    {[      49.9485]}
    {'09-Jul-1999' }    {[      47.8061]}
    {'16-Jul-1999' }    {[      61.0517]}
    {'23-Jul-1999' }    {[      58.9313]}
    {'30-Jul-1999' }    {[      53.9584]}
    {'06-Aug-1999' }    {[      44.8472]}
    {'13-Aug-1999' }    {[      45.0463]}
    {'20-Aug-1999' }    {[      45.1088]}
    {'27-Aug-1999' }    {[      56.4897]}
    {'03-Sep-1999' }    {[      61.2449]}
    {'10-Sep-1999' }    {[      58.1012]}
    {'17-Sep-1999' }    {[      50.8974]}
    {'24-Sep-1999' }    {[      46.5143]}
    {'01-Oct-1999' }    {[      38.0806]}
    {'08-Oct-1999' }    {[      33.6664]}
    {'15-Oct-1999' }    {[      34.2992]}
    {'22-Oct-1999' }    {[      33.4202]}
    {'29-Oct-1999' }    {[      36.9287]}
    {'05-Nov-1999' }    {[      35.1278]}
    {'12-Nov-1999' }    {[      41.8128]}
    {'19-Nov-1999' }    {[      35.8199]}
    {'26-Nov-1999' }    {[      36.9495]}
    {'03-Dec-1999' }    {[      36.2880]}
    {'10-Dec-1999' }    {[      33.8457]}
    {'17-Dec-1999' }    {[      33.3868]}
    {'23-Dec-1999' }    {[          NaN]}
    {'31-Dec-1999' }    {[      28.5665]}

См. также

| | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте