toquarterly

Преобразовать в ежеквартально

Свернуть все на странице

toquarterly не рекомендуется. Использовать convert2quarterly вместо этого.

Синтаксис

newfts = toquarterly(oldfts)
newfts = toquarterly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...)

Аргументы

oldfts

Объект финансовых временных рядов

Описание

newfts = toquarterly(oldfts) преобразует финансовые временные ряды любой частоты в квартальную частоту. Ежеквартальными днями по умолчанию являются последний рабочий день марта, июня, сентября и декабря. toquarterly использует holidays.m для определения действительных торговых дней.

Примечание

Если oldfts содержит информацию о времени суток, newfts отображает время суток следующим 00:00 для тех дней, которые ранее не существовали в oldfts.

Пустой ([ ]) прошли как входы для значений пары параметров для toquarterly инициирует использование значений по умолчанию.

newfts = toquarterly(oldfts,'ParameterName',ParameterValue, ...) принимает в качестве входных параметров пары имя/значение параметра, как указано в следующей таблице.

Имя параметра

Значение параметров

Описание

CalcMethod

CumSum

Возвращает совокупную сумму значений между каждой четвертью. Данным для отсутствующих дат присваивается значение 0.

 

Exact

Возвращает точное значение на дату конца квартала. Манипуляций с данными не происходит.

 

Nearest

(По умолчанию) Возвращает значения, расположенные на дату конца квартала. Если отсутствуют данные, Nearest возвращает ближайшую точку данных, предшествующую дате конца квартала.

 

SimpAvg

Возвращает среднее квартальное значение, которое учитывает только даты с данными (не - NaN) в пределах каждого квартала.

 

v21x

Этот режим совместим с предыдущими версиями этой функции (версия 2.1.x и более ранние версии). Среднее значение конца квартала возвращается с использованием предыдущего toquarterly алгоритм. Этот алгоритм учитывает все даты и данные. Для дат, которые не содержат никаких данных, данные приняты 0.

Примечание

Если вы задаете CalcMethod на v21x, настройки для всех следующих пар имя/значение параметра не поддерживаются.

BusDays

0

Генерирует финансовые временные ряды, который варьируется от (или между) первой датой до последней даты в oldfts (включая NYSE-дни небизнеса и праздничные дни).

 

1

(По умолчанию) Генерирует финансовые временные ряды, который варьируется от первой даты до последней даты в oldfts (исключает NYSE-дни небизнеса и праздничные и выходные дни на основе AltHolidays и Weekend). Если дата окончания квартала приходится на день небизнеса или праздник NYSE, возвращается последний рабочий день квартала.

Закрытие рынка NYSE, праздники и выходные дни наблюдаются, если AltHolidays и Weekend не поставляются и не пусты ([]).

DateFilter

Absolute

(По умолчанию) Возвращает все квартальные даты между начальной и конечной датами oldfts. Некоторые даты могут быть проигнорированы, если   BusDays = 1.

Примечание

По умолчанию необходимо создать временные ряды с каждой датой с заданной периодичностью, которая с DateFilter = Absolute. Если вы используете DateFilter = Relativeэффекты конечной точки не применяются, так как только ваши данные определяют, какие даты появляются в объекте выходных временных рядов.

 

Relative

Возвращает только квартальные даты, существующие в oldfts. Некоторые даты могут быть проигнорированы, если   BusDays = 1.

ED

0

(По умолчанию) Дата окончания квартала - это последний день (или последний рабочий день) квартала.

 

1 - 31

Задает конкретный день конца квартала. Месяцы, не содержащие указанного дня конца квартала возврата последнего дня квартала (для примера,   ED = 31 не существует в феврале).

EM

1 - 12

Последний месяц первого квартала. Все последующие квартальные даты основаны на этом месяце. Месяцем по умолчанию в конце первого квартала является март (3).

EndPtTol

[Begin, End]

Обозначает минимальное количество дней, которые составляют нечетный квартал в конечных точках временных рядов (до первого периода и после последнего периода).

Begin и End должен быть -1 или любое положительное целое число, больше или равное 0.

Один вход значения для EndPtTol является тем же самым, что и установка одинарного значения для Begin и End.

-1   Не включать нечетные даты квартала и данные в расчеты.

0    (По умолчанию) Включить все нечетные даты квартала и данные в вычисления.

n   Количество дней (любое положительное целое число), которые составляют нечетный квартал. Если для полного квартала недостаточно дней, нечетные даты квартала и данные игнорируются.

Следующая схема является общим изображением факторов, участвующих в определении конечных точек для этой функции.

TimeSpec

First

Возвращает только наблюдение, которое происходит в первое (самое раннее) время для определенной даты.

 

Last

(По умолчанию) Возвращает только наблюдение, которое происходит в последнее (последнее) время для определенной даты.

AltHolidays

 

Вектор дат, определяющий альтернативный набор дат закрытия рынка.

 

-1

Исключает все праздничные дни.

Weekend

 

Вектор длины 7, содержащий 0 и 1. Значение 1 указывает на выходной день. Первый элемент этого вектора соответствует воскресению. Например, когда суббота и воскресенье являются днями выходных (по умолчанию), тогда Weekend = [1 0 0 0 0 0 1].

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как преобразовать объект временных рядов из еженедельных в квартальные значения.

Загрузите данные из файла predict_ret_data.mat и используйте fints функция для создания объекта временных рядов с еженедельной частотой. 

load predict_ret_data.mat
x0 = fints(expdates, expdata, {'Metric'}, 'w', 'Index')
Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

 
x0 = 
 
    desc:  Index
    freq:  Weekly (2)

    {'dates:  (53)'}    {'Metric:  (53)'}
    {'01-Jan-1999' }    {[      97.8872]}
    {'08-Jan-1999' }    {[      97.0847]}
    {'15-Jan-1999' }    {[     109.6312]}
    {'22-Jan-1999' }    {[     105.5743]}
    {'29-Jan-1999' }    {[     108.4028]}
    {'05-Feb-1999' }    {[     134.4882]}
    {'12-Feb-1999' }    {[     117.5581]}
    {'19-Feb-1999' }    {[     106.6683]}
    {'26-Feb-1999' }    {[     118.2912]}
    {'05-Mar-1999' }    {[     105.6835]}
    {'12-Mar-1999' }    {[     128.5836]}
    {'19-Mar-1999' }    {[     115.1746]}
    {'26-Mar-1999' }    {[     131.2854]}
    {'02-Apr-1999' }    {[     130.7116]}
    {'09-Apr-1999' }    {[     123.1684]}
    {'16-Apr-1999' }    {[     107.2975]}
    {'23-Apr-1999' }    {[      91.5625]}
    {'30-Apr-1999' }    {[      78.5738]}
    {'07-May-1999' }    {[      65.2904]}
    {'14-May-1999' }    {[      70.8581]}
    {'21-May-1999' }    {[      72.4807]}
    {'28-May-1999' }    {[      72.9190]}
    {'04-Jun-1999' }    {[      64.3460]}
    {'11-Jun-1999' }    {[      59.8743]}
    {'18-Jun-1999' }    {[      55.0026]}
    {'25-Jun-1999' }    {[      49.4032]}
    {'02-Jul-1999' }    {[      49.9485]}
    {'09-Jul-1999' }    {[      47.8061]}
    {'16-Jul-1999' }    {[      61.0517]}
    {'23-Jul-1999' }    {[      58.9313]}
    {'30-Jul-1999' }    {[      53.9584]}
    {'06-Aug-1999' }    {[      44.8472]}
    {'13-Aug-1999' }    {[      45.0463]}
    {'20-Aug-1999' }    {[      45.1088]}
    {'27-Aug-1999' }    {[      56.4897]}
    {'03-Sep-1999' }    {[      61.2449]}
    {'10-Sep-1999' }    {[      58.1012]}
    {'17-Sep-1999' }    {[      50.8974]}
    {'24-Sep-1999' }    {[      46.5143]}
    {'01-Oct-1999' }    {[      38.0806]}
    {'08-Oct-1999' }    {[      33.6664]}
    {'15-Oct-1999' }    {[      34.2992]}
    {'22-Oct-1999' }    {[      33.4202]}
    {'29-Oct-1999' }    {[      36.9287]}
    {'05-Nov-1999' }    {[      35.1278]}
    {'12-Nov-1999' }    {[      41.8128]}
    {'19-Nov-1999' }    {[      35.8199]}
    {'26-Nov-1999' }    {[      36.9495]}
    {'03-Dec-1999' }    {[      36.2880]}
    {'10-Dec-1999' }    {[      33.8457]}
    {'17-Dec-1999' }    {[      33.3868]}
    {'24-Dec-1999' }    {[      32.7737]}
    {'31-Dec-1999' }    {[      28.5665]}

Использование toquarterly для получения ежеквартальной совокупности для x0 временные ряды. 

x1 = toquarterly(x0)
Warning: FINTS is not recommended. Use convert2quarterly instead.

 
x1 = 
 
    desc:  TOQUARTERLY: Index
    freq:  Quarterly (4)

    {'dates:  (4)'}    {'Metric:  (4)'}
    {'31-Mar-1999'}    {[    131.2854]}
    {'30-Jun-1999'}    {[     49.4032]}
    {'30-Sep-1999'}    {[     46.5143]}
    {'31-Dec-1999'}    {[     28.5665]}
Открыть Live Script

Загрузите данные из файла predict_ret_data.mat и используйте fints функция для создания объекта временных рядов с еженедельной частотой. 

load predict_ret_data.mat
x0 = fints(expdates, expdata, {'Metric'}, 'w', 'Index')
Warning: FINTS is not recommended. Use TIMETABLE instead. For more information, see <a href="matlab:web(fullfile(docroot, 'finance/convert-from-fints-to-timetables.html'))">Convert Financial Time Series Objects (fints) to Timetables</a>.

 
x0 = 
 
    desc:  Index
    freq:  Weekly (2)

    {'dates:  (53)'}    {'Metric:  (53)'}
    {'01-Jan-1999' }    {[      97.8872]}
    {'08-Jan-1999' }    {[      97.0847]}
    {'15-Jan-1999' }    {[     109.6312]}
    {'22-Jan-1999' }    {[     105.5743]}
    {'29-Jan-1999' }    {[     108.4028]}
    {'05-Feb-1999' }    {[     134.4882]}
    {'12-Feb-1999' }    {[     117.5581]}
    {'19-Feb-1999' }    {[     106.6683]}
    {'26-Feb-1999' }    {[     118.2912]}
    {'05-Mar-1999' }    {[     105.6835]}
    {'12-Mar-1999' }    {[     128.5836]}
    {'19-Mar-1999' }    {[     115.1746]}
    {'26-Mar-1999' }    {[     131.2854]}
    {'02-Apr-1999' }    {[     130.7116]}
    {'09-Apr-1999' }    {[     123.1684]}
    {'16-Apr-1999' }    {[     107.2975]}
    {'23-Apr-1999' }    {[      91.5625]}
    {'30-Apr-1999' }    {[      78.5738]}
    {'07-May-1999' }    {[      65.2904]}
    {'14-May-1999' }    {[      70.8581]}
    {'21-May-1999' }    {[      72.4807]}
    {'28-May-1999' }    {[      72.9190]}
    {'04-Jun-1999' }    {[      64.3460]}
    {'11-Jun-1999' }    {[      59.8743]}
    {'18-Jun-1999' }    {[      55.0026]}
    {'25-Jun-1999' }    {[      49.4032]}
    {'02-Jul-1999' }    {[      49.9485]}
    {'09-Jul-1999' }    {[      47.8061]}
    {'16-Jul-1999' }    {[      61.0517]}
    {'23-Jul-1999' }    {[      58.9313]}
    {'30-Jul-1999' }    {[      53.9584]}
    {'06-Aug-1999' }    {[      44.8472]}
    {'13-Aug-1999' }    {[      45.0463]}
    {'20-Aug-1999' }    {[      45.1088]}
    {'27-Aug-1999' }    {[      56.4897]}
    {'03-Sep-1999' }    {[      61.2449]}
    {'10-Sep-1999' }    {[      58.1012]}
    {'17-Sep-1999' }    {[      50.8974]}
    {'24-Sep-1999' }    {[      46.5143]}
    {'01-Oct-1999' }    {[      38.0806]}
    {'08-Oct-1999' }    {[      33.6664]}
    {'15-Oct-1999' }    {[      34.2992]}
    {'22-Oct-1999' }    {[      33.4202]}
    {'29-Oct-1999' }    {[      36.9287]}
    {'05-Nov-1999' }    {[      35.1278]}
    {'12-Nov-1999' }    {[      41.8128]}
    {'19-Nov-1999' }    {[      35.8199]}
    {'26-Nov-1999' }    {[      36.9495]}
    {'03-Dec-1999' }    {[      36.2880]}
    {'10-Dec-1999' }    {[      33.8457]}
    {'17-Dec-1999' }    {[      33.3868]}
    {'24-Dec-1999' }    {[      32.7737]}
    {'31-Dec-1999' }    {[      28.5665]}

Использование toquarterly с опциональной BusDays для аргумента задано значение 0 для получения ежеквартальных совокупных сумм по x0 временной ряд, включающий NYSE-дни небизнеса и праздничные дни. 

x1 = toquarterly(x0,'CalcMethod','CumSum','Busdays',0)
Warning: FINTS is not recommended. Use convert2quarterly instead.

 
x1 = 
 
    desc:  TOQUARTERLY: Index
    freq:  Quarterly (4)

    {'dates:  (4)'}    {'Metric:  (4)'}
    {'31-Mar-1999'}    {[  1.4763e+03]}
    {'30-Jun-1999'}    {[  1.0415e+03]}
    {'30-Sep-1999'}    {[    679.9459]}
    {'31-Dec-1999'}    {[    490.9659]}

См. также

| | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте