Вероятности перехода обеспечивают способ охарактеризовать прошлые изменения качества кредита должников (как правило, фирм) и являются важнейшими входами для многих приложений управления рисками. Financial Toolbox™ поддерживает оценку вероятностей перехода, используя как когорту, так и длительность (также известную как скорость опасности или интенсивность) подходы, использующие transprob и смежные функции.
transprob | Оцените вероятности перехода от данных кредитных рейтингов |
transprobbytotals | Оцените вероятности перехода с помощью totals вход структуры |
transprobgrouptotals | Совокупная информация о кредитных рейтингах в меньшем количестве рейтинговых категорий |
transprobprep | Предварительная обработка данных кредитных рейтингов для оценки вероятностей перехода |
Оценка переходных вероятностей
Используйте вероятности перехода оценки для оценки истории кредитной миграции.
Визуализация данных переходов для transprob
В этом примере показано, как визуализировать переходы кредитного рейтинга, которые используются в качестве входа в transprob функция.
Используйте вероятности перехода путем преобразования их в пороги качества кредита.
Кредитный рейтинг путем упаковки деревьев решений
В этом примере показано, как создать автоматический инструмент кредитного рейтинга.
Прогнозирование корпоративных ставок дефолта
В этом примере показано, как создать модель прогнозирования для корпоративных ставок по умолчанию.