Exponenta Banner
exponenta event banner

tsmom

Импульс между временами

Свернуть все на странице

Использование fints объект для Data аргумент tsmom не рекомендуется. Используйте вектор, матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование финтов финансовых временных рядов в Timetables.

Синтаксис

momentum = tsmom(Data)
momentum = tsmom(___,Name,Value)

Описание

пример

momentum = tsmom(Data) вычисляет импульс ряда данных с временным расстоянием n периодов.

пример

momentum = tsmom(___,Name,Value) добавляет необязательные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который обеспечивает расписание (TMW) для финансовых данных для акций TMW.

load SimulatedStock.mat
TMW.Volume = []; % remove VOLUME field
momentum = tsmom(TMW);  
plot(momentum.Time,momentum.Variables)
legend('OPEN','HIGH','LOW','CLOSE')
title('Acceleration for TMW')

Figure contains an axes. The axes with title Acceleration for TMW contains 4 objects of type line. These objects represent OPEN, HIGH, LOW, CLOSE.

Входные параметры

свернуть все

Данные с высокой, низкой, открытой, близкой информацией, заданные как вектор, матрица, таблица или расписание. Для векторного входа, Data является вектор-столбец. Для матричного входа, Data является M-by- N матрица, ориентированная на столбцы. Расписания и таблицы с M строки могут содержать переменные с именем 'High', 'Low', 'Open', и 'Close'(без учета случая).

Типы данных: double | table | timetable

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: momentum = tsmom(TMW,'NumPeriods',15)

Различие периодов для импульса, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'NumPeriods' и скаляр положительное целое число.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Серия импульсов, возвращенная с одинаковым числом строк (M) и того же типа (матрица, таблица или расписание), что и вход Data.

Подробнее о

свернуть все

Серия импульсов

Momentum series - различие текущих данных с данными, n периоды назад. По умолчанию импульс основан на 12-периодическом различии.

Ссылки

[1] Кауфман, П. Дж. Новые системы и методы торговли товарами. Джон Уайли и сыновья, Нью-Йорк, 1987 год.

См. также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка