wclose

Взвешенное закрытие

Свернуть все на странице

Использование fints объект для tsobj аргумент не рекомендуется. Используйте матрицу, timetable, или table вместо этого для финансовых временных рядов.

Использовать fts2timetable для преобразования fints объект в timetable объект.

Синтаксис

WeightedClose = wclose(Data)

Описание

пример

WeightedClose = wclose(Data) вычисляет взвешенные цены закрытия из ряда высоких, низких и закрывающих цен. Взвешенная цена закрытия - это среднее значение удвоенной цены закрытия плюс высокие и низкие цены.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Загрузите файл SimulatedStock.mat, который обеспечивает расписание (TMW) для финансовых данных для акций TMW.

load SimulatedStock.mat
WeightedClose = wclose(TMW);
plot(WeightedClose.Time,WeightedClose.WeightedClose)
title('Weighted Closing Prices for TMW')

Figure contains an axes. The axes with title Weighted Closing Prices for TMW contains an object of type line.

Входные параметры

свернуть все

Данные для высоких, низких и закрывающих цен, заданные как матрица, таблица или расписание. Для матричного входа, Data является M-by- 3 матрица высоких, низких и закрывающих цен, сохраненная в соответствующих столбцах. Расписания и таблицы с M строки должны содержать переменные с именем 'High', 'Low', и 'Close'(без учета случая).

Типы данных: double | table | timetable

Выходные аргументы

свернуть все

Взвешенная ценовая серия закрытия, возвращенная с одинаковым числом строк (M) и того же типа (матрица, таблица или расписание), что и вход Data.

Ссылки

[1] Achelis, S.B. Технический анализ от A до Z. Second Edition. McGraw-Hill, 1995, pp. 312-313.

См. также

| | |

Темы

Представлено до R2006a

Financial Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте