В этом примере показано, как использовать defprobstrip для загрузки defprobcurve объект, основанный на рыночных инструментах CDS.
ratecurve Объект для кривой нулевой скоростиСоздайте ratecurve объект, использующий ratecurve.
Settle = datetime(2017,9,15);
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates);Определите рыночные спреды CDS и используйте fininstrument создать вектор рыночной CDS объекты прибора.
SpreadTimes = [1 2 3 4 5 7 10 20 30]'; Spread = [140 175 210 265 310 360 410 460 490]'; MarketDates = datemnth(Settle,12*SpreadTimes); NumMarketInst = length(MarketDates); ContractSpreadBP = zeros(NumMarketInst,1); MarketCDSInstruments(NumMarketInst,1) = fininstrument("cds", ... 'ContractSpread', ContractSpreadBP(end), 'Maturity', MarketDates(end)); for k = 1:NumMarketInst MarketCDSInstruments(k,1) = fininstrument("cds", ... 'ContractSpread', ContractSpreadBP(k), 'Maturity', MarketDates(k)); end
Использование defprobstrip для создания defprobcurve объект.
DefaultProbCurve = defprobstrip(ZeroCurve,MarketCDSInstruments, Spread)
DefaultProbCurve =
defprobcurve with properties:
Settle: 15-Sep-2017
Basis: 2
Dates: [9x1 datetime]
DefaultProbabilities: [9x1 double]