Exponenta Banner

ratecurve

Создание ratecurve объект для кривой процентной ставки с дат и данных

развернуть все на странице

Описание

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.

После создания ratecurve объект, можно использовать связанные функции объекта forwardrates, discountfactors, и zerorates.

Примечание

Если у вас есть RateSpec полученный ранее из intenvset или toRateSpec для IRDataCurve или toRateSpec для IRFunctionCurve, см. Преобразование RateSpec в объект ratecurve.

Чтобы оценить Swap, FixedBond, FloatBond, FRA, или Deposit инструмент, вы должны создать ratecurve а затем создайте Discount объект прейскуранта.

Для получения дополнительной информации об этом рабочем процессе смотрите Запуск с рабочими процессами с использованием объектной среды для ценообразования финансовых инструментов.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования смотрите Выбор инструментов, Моделей и Ценников.

Создание

Синтаксис

ratecurve_obj = ratecurve(Type,Settle,Dates,Rates)
ratecurve_obj = ratecurve(___,Name,Value)

Описание

пример

ratecurve_obj = ratecurve(Type,Settle,Dates,Rates) создает ratecurve объект.

пример

ratecurve_obj = ratecurve(___,Name,Value) создает ratecurve объект использует пары "имя-значение" и любой из аргументов в предыдущем синтаксисе. Для примера, myRC = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"cubic") создает ratecurve объект для нулевой кривой. Можно задать несколько аргументы пары "имя-значение".

Входные параметры

расширить все

Тип кривой процентной ставки, заданный как строковый или символьный вектор для одного из поддерживаемых типов.

Типы данных: char | string

Дата расчета, заданная как скалярное значение datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Settle свойство сохранено как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Даты, соответствующие данным скорости, заданные как скалярное datetime, серийный номер даты, вектор символов даты или строка даты.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Dates свойство сохранено как datetime.

Типы данных: double | char | string | datetime

Данные процентной ставки для кривой, заданные в виде скалярного числа.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: myRC = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"cubic")

Частота компаундирования, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Compounding' и скаляр число с использованием поддерживаемых значений: –1, 0, 1, 2, 3, 4, 6, или 12.

Типы данных: double

Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и скалярное целое число.

  • 0 - факт/факт

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 - факт/360

  • 3 - фактический/365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360 (европейский)

  • 7 - фактический/365 (японский)

  • 8 - факт/факт (ICMA)

  • 9 - факт/360 (ICMA)

  • 10 - факт/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360E (ICMA)

  • 12 - факт/365 (ISDA)

  • 13 - BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Метод интерполяции, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'InterpMethod' и скалярный строковый или символьный вектор, использующий поддерживаемое значение. Для получения дополнительной информации о методах интерполяции см. interp1.

Типы данных: char | string

Метод экстраполяции для данных перед первыми данными, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'ShortExtrapMethod' и скалярный строковый или символьный вектор, использующий поддерживаемое значение. Для получения дополнительной информации о методах интерполяции см. interp1.

Типы данных: char | string

Метод экстраполяции для данных после последних данных, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'LongExtrapMethod' и скалярный строковый или символьный вектор, использующий поддерживаемое значение. Для получения дополнительной информации о методах интерполяции см. interp1.

Типы данных: char | string

Свойства

расширить все

Тип кривой процентной ставки, возвращаемый как строка.

Типы данных: string

Частота компаундирования, возвращается в виде скалярного числа.

Типы данных: double

Базис отсчета дней инструмента, возвращенный как скалярное целое число.

Типы данных: double

Даты, соответствующие данным скорости, возвращенные как datetime.

Типы данных: datetime

Скорости, соответствующие данным дат, возвращенные как вектор.

Типы данных: datetime

Дата расчета, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Метод интерполяции, возвращенный как скалярная строка.

Типы данных: string

Короткий метод экстраполяции, возвращенный как скалярная строка.

Типы данных: string

Логарифмический метод экстраполяции, возвращенный как скалярная строка.

Типы данных: string

Функции объекта

forwardratesВычислите форвардные ставки для ratecurve объект
discountfactorsВычислим коэффициенты дисконтирования для ratecurve объект
zeroratesВычислим нулевые ставки для ratecurve объект
irbootstrapКривая процентной ставки Bootstrap из рыночных данных

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve. 

Settle = datetime(2018,9,15);
Type = "zero";
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])]';
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
 
myRC = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates,'Compounding',2,'Basis',5,'InterpMethod',"pchip",'ShortExtrapMethod',"linear",'LongExtrapMethod',"cubic")
myRC = 
  ratecurve with properties:

                 Type: "zero"
          Compounding: 2
                Basis: 5
                Dates: [10x1 datetime]
                Rates: [10x1 double]
               Settle: 15-Sep-2018
         InterpMethod: "pchip"
    ShortExtrapMethod: "linear"
     LongExtrapMethod: "cubic"

См. также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка