Exponenta Banner

defprobcurve

Создание defprobcurve объект для кредитного инструмента

развернуть все на странице

Описание

Создайте defprobcurve объект для кредитного инструмента.

После создания defprobcurve объект, можно использовать связанные функции survprobs, hazardrates, и defprobstrip.

Чтобы оценить CDS инструмент, вы должны создать defprobcurve а затем создайте Credit объект прейскуранта.

Для получения дополнительной информации о доступных инструментах, моделях и методах ценообразования смотрите Выбор инструментов, Моделей и Ценников.

Создание

Синтаксис

DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities)
DefaultProbCurve = defprobcurve(___,Name,Value)

Описание

пример

DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities) создает defprobcurve объект.

пример

DefaultProbCurve = defprobcurve(___,Name,Value) устанавливает свойства с помощью пар "имя-значение" и любого из аргументов в предыдущем синтаксисе. Для примера, DefaultProbCurve = defprobcurve(datetime(2017,1,30),[datetime(2018,1,30);datetime(2019,1,30)],[0.005 0.007],'Basis',2) создает объект кривой вероятностей по умолчанию. Можно задать несколько аргументы пары "имя-значение".

Входные параметры

расширить все

Дата расчета для кривой, заданная как скалярный серийный номер даты, вектор символов даты, строка дат или datetime.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что Settle свойство сохранено как datetime.

Типы данных: char | string | double | datetime

Даты, соответствующие DefaultProbabilities, заданный как NPOINTS-by- 1 вектор серийных номеров дат, массив ячеек из векторов символов даты, строковые массивы или массив datetime.

Если вы используете вектор символов даты или строку даты, формат должен быть распознаваемым datetime потому что ProbDates свойство сохранено как datetime.

Типы данных: string | datetime | double | char | cell

Данные вероятности по умолчанию для кривой, заданные как числовой вектор.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: defprobcurve = defprobcurve(datetime(2017,1,30),[datetime(2018,1,30);datetime(2019,1,30)],[0.005 0.007],'Basis',2)

Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и скалярное целое число.

  • 0 - факт/факт

  • 1 - 30/360 (SIA)

  • 2 - факт/360

  • 3 - фактический/365

  • 4 - 30/360 (PSA)

  • 5 - 30/360 (ISDA)

  • 6 - 30/360 (европейский)

  • 7 - фактический/365 (японский)

  • 8 - факт/факт (ICMA)

  • 9 - факт/360 (ICMA)

  • 10 - факт/365 (ICMA)

  • 11 - 30/360E (ICMA)

  • 12 - факт/365 (ISDA)

  • 13 - BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Свойства

расширить все

Дата расчета, возвращенная как datetime.

Типы данных: datetime

Это свойство доступно только для чтения.

Базис отсчета дней инструмента, возвращенный как скалярное целое число.

Типы данных: double

Даты, соответствующие данным скорости, возвращенные как datetime.

Типы данных: datetime

Вероятности по умолчанию для кривой, возвращенные как вектор.

Типы данных: double

Функции объекта

survprobsВычислите вероятность выживания на основе кривой вероятностей по умолчанию
hazardratesВычислите скорости опасности на основе кривой вероятностей по умолчанию
defprobstripЗагрузочный defprobcurve объект из рыночных инструментов CDS

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте defprobcurve объект, использующий defprobcurve. 

Settle = datetime(2017,9,20);
DefProbTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
DefaultProbabilities = [0.005 0.007 0.01 0.015 0.026 0.04 0.077 0.093 0.15 0.20]';
ProbDates = Settle + DefProbTimes;

DefaultProbCurve = defprobcurve(Settle,ProbDates,DefaultProbabilities,'Basis',2)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 20-Sep-2017
                   Basis: 2
                   Dates: [10x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [10x1 double]

См. также

Функции

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка