Exponenta Banner

defprobstrip

Загрузочный defprobcurve объект из рыночных инструментов CDS

Свернуть все на странице

Синтаксис

OutCurve = defprobstrip(ZeroCurve,MarketInstruments,MarketQuotes)
OutCurve = defprobstrip(___,Name,Value)

Описание

пример

OutCurve = defprobstrip(ZeroCurve,MarketInstruments,MarketQuotes) bootstraps a defprobcurve объект из рыночных инструментов CDS.

пример

OutCurve = defprobstrip(___,Name,Value) задает опции, использующие один или несколько аргументы пары "имя-значение" в дополнение к любой комбинации входных аргументов в предыдущем синтаксисе.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

В этом примере показано, как использовать defprobstrip для загрузки defprobcurve объект, основанный на рыночных инструментах CDS.

Создание ratecurve Объект для кривой нулевой скорости

Создайте ratecurve объект, использующий ratecurve.

Settle = datetime(2017,9,15);
ZeroTimes = [calmonths(6) calyears([1 2 3 4 5 7 10 20 30])];
ZeroRates = [0.0052 0.0055 0.0061 0.0073 0.0094 0.0119 0.0168 0.0222 0.0293 0.0307]';
ZeroDates = Settle + ZeroTimes;
ZeroCurve = ratecurve("zero",Settle,ZeroDates,ZeroRates);

Спреды CDS на рынке и вектор инструментов CDS на рынке

Определите рыночные спреды CDS и используйте fininstrument создать вектор рыночной CDS объекты прибора.

SpreadTimes = [1 2 3 4 5 7 10 20 30]';
Spread = [140 175 210 265 310 360 410 460 490]';
MarketDates = datemnth(Settle,12*SpreadTimes);
  
NumMarketInst = length(MarketDates);
ContractSpreadBP = zeros(NumMarketInst,1);
  
MarketCDSInstruments(NumMarketInst,1) = fininstrument("cds", ...
      'ContractSpread', ContractSpreadBP(end), 'Maturity', MarketDates(end));
  for k = 1:NumMarketInst
      MarketCDSInstruments(k,1) = fininstrument("cds", ...
          'ContractSpread', ContractSpreadBP(k), 'Maturity', MarketDates(k));
  end

Использование defprobstrip для создания defprobcurve объект.

DefaultProbCurve = defprobstrip(ZeroCurve,MarketCDSInstruments, Spread)
DefaultProbCurve = 
  defprobcurve with properties:

                  Settle: 15-Sep-2017
                   Basis: 2
                   Dates: [9x1 datetime]
    DefaultProbabilities: [9x1 double]

Входные параметры

свернуть все

Кривая нулевой скорости, заданная ранее созданным ratecurve.

Типы данных: object

Рыночные инструменты CDS, заданные как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Рыночные котировки, указанные как NINST-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: DefaultProbCurve = defprobstrip(ZeroCurve, MarketInstruments, MarketQuotes,'QuoteType',"upfront")

Частота платежей в год, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'QuoteType' и скалярный вектор символов или строка.

  • "fairspread" - CDS break-четный спред по нулевой цене авансового сигнала

  • "upfront" - Предварительная цена CDS для данного договорного спреда

Типы данных: char | string

Выходные аргументы

свернуть все

Кривая вероятности по умолчанию, возвращенная как defprobcurve объект со следующими свойствами:

  • Settle

  • Basis

  • Dates

  • DefaultProbabilities

См. также

|

Темы

Введенный в R2020a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка