Exponenta Banner

cirtimespec

Задайте временную структуру для дерева Кокса-Ингерсолла-Росса

Свернуть все на странице

Синтаксис

TimeSpec = cirtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods)
TimeSpec = cirtimespec(___,Name,Value)

Описание

пример

TimeSpec = cirtimespec(ValuationDate,Maturity,NumPeriods) создает спецификацию времени для дерева Кокса-Ингерсолла-Росса (CIR).

пример

TimeSpec = cirtimespec(___,Name,Value) добавляет дополнительные аргументы пары "имя-значение".

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Установите количество уровней и время узла для дерева CIR путем определения четырехпериодного дерева с временными шагами 1 год.

ValuationDate = 'Jan-1-2017'; 
Maturity = '01-Jan-2021'; 
NumPeriods = 4
NumPeriods = 4

CIRTimeSpec = cirtimespec(ValuationDate, Maturity, NumPeriods)
CIRTimeSpec = struct with fields:
           FinObj: 'CIRTimeSpec'
    ValuationDate: 736696
         Maturity: 738157
       NumPeriods: 4
      Compounding: 1
            Basis: 0
     EndMonthRule: 1
             tObs: [0 1 2 3 4]
             dObs: [736696 737061 737426 737791 738157]

Входные параметры

свернуть все

Дата, указывающая дату расчета цены и первое наблюдение в дереве, заданная как скаляр с помощью серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Дата, указывающая глубину дерева, задается как скаляр с помощью серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Определяет, сколько временных шагов находится в дереве, задается как скаляр с использованием неотрицательного целого значения.

Типы данных: double

Аргументы в виде пар имя-значение

Задайте необязательные разделенные разделенными запятой парами Name,Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1,Value1,...,NameN,ValueN.

Пример: TimeSpec = cirtimespec(Valuationdate,Maturity,NumPeriods,'Basis',3)

Частота, при которой скорости суммируются в годовом исчислении, задается как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Compounding' и скалярное значение:

  • 1 - Ежегодное компаундирование

  • 2 - Полу-годичное компаундирование

  • 3 - Смешивание три раза в год

  • 4 - ежеквартальное компаундирование

  • 6 - Двухмесячное компаундирование

  • 12 - Ежемесячное компаундирование

Типы данных: double

Базис отсчета дней, заданный как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'Basis' и скалярное значение:

  • 0 = факт/факт

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (PSA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/365 (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Типы данных: double

Флаг правила конца месяца для генерации дат при Maturity - дата конца месяца для месяца, имеющего 30 или менее дней, заданная как разделенная разделенными запятой парами, состоящая из 'EndMonthRule' и неотрицательное целое число [0, 1] с использованием скаляра.

  • 0 = Игнорировать правило, означающее, что дата платежа всегда является одним и тем же числовым днем месяца.

  • 1 = Установите правило, означающее, что дата платежа всегда является последним фактическим днем месяца.

Типы данных: logical

Выходные аргументы

свернуть все

Временные размещения для CIRTree, возвращается как структура.

См. также

Введенный в R2018a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка