instbarrier

Создайте опцию барьера

Свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instbarrier(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt,BarrierSpec,Barrier,Rebate)
InstSet = instbarrier(InstSetOld,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt,BarrierSpec,Barrier,Rebate)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instbarrier

Описание

InstSet = instbarrier(OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt,BarrierSpec,Barrier,Rebate) создает барьерный инструмент.

Аргументы данных NINST-by- 1 векторы, скаляры или пустые. Заполните неопределенные векторы записей NaN. Для создания инструмента требуется только один аргумент данных. Остальные могут быть опущены или переданы как пустые матрицы [].

InstSet = instbarrier(InstSetOld,OptSpec,Strike,Settle,ExerciseDates,AmericanOpt,BarrierSpec,Barrier,Rebate) добавляет опции барьера к существующей переменной инструмента InstSetOld).

[FieldList,ClassList,TypeString] = instbarrier перечисляет метаданные поля для барьерного инструмента.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Создайте набор приборов из двух барьерных опций со следующими данными: 

OptSpec = {'put';'call'};
Strike = 112;
Settle = '01-Jan-2012';
ExerciseDates = '01-Jan-2015';
BarrierSpec = {'do';'ui'};
Barrier = [101;102];
AmericanOpt = 0;

Создайте набор приборов (InstSet) для двух опций барьера. 

InstSet = instbarrier(OptSpec, Strike, Settle, ExerciseDates,AmericanOpt, BarrierSpec, Barrier);

Отобразите набор приборов. 

instdisp(InstSet)
Index Type    OptSpec Strike Settle         ExerciseDates  AmericanOpt BarrierSpec Barrier Rebate
1     Barrier put     112    01-Jan-2012    01-Jan-2015    0           do          101     0     
2     Barrier call    112    01-Jan-2012    01-Jan-2015    0           ui          102     0

Входные параметры

свернуть все

Определение опции как 'call' или 'put', заданный как NINST-by- 1 список значений векторов символов.

Типы данных: char

Опциональное значение цены доставки, заданное как NINST-by- 1 вектор значений ударов. Каждая строка является расписанием для одной опции.

Типы данных: double

Дата расчета для опции барьера, заданная как NINST-by- 1 вектор серийных номеров дат или векторов символов дат.

Типы данных: double | char

Даты выполнения опций, заданные как вектор символов даты или серийный номер даты:

  • Для европейской опции (AmericanOpt = 0), заданная как NINST-by- 1 вектор дат упражнений. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только одна дата выполнения, дата окончания срока действия опции.

  • За американскую опцию (AmericanOpt = 1), заданная как NINST-by- 2 вектор контуров дат упражнения. Для каждого инструмента опция может быть реализована на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если только один не - NaN указана дата, или если ExerciseDates является NINST-by- 1Опция может выполняться между датой оценки дерева запаса и одной перечисленной датой упражнения.

Типы данных: double | char

Флаг для опции American, заданный как целое число со значениями 0 или 1. Если AmericanOpt = 0, NaN, или не задан, опция является европейским вариантом. Если AmericanOpt = 1, опция является американской опцией.

Типы данных: logical

Тип опции барьера, заданный как вектор символов со следующими значениями:

  • 'UI' - Up Knock In

    Эта опция вступает в силу, когда цена базового актива переходит выше уровня барьера. Это дает держателю опции право, но не обязательство, покупать/продавать (звонить/ставить) базовое обеспечение по цене забастовки, если базовый актив выходит выше барьерного уровня в течение срока действия опции.

  • 'UO' - Нокаут Вверх

    Эта опция дает держателю опциона право, но не обязательство, покупать/продавать (звонить/ставить) базовое обеспечение по цене забастовки до тех пор, пока базовый актив не переходит уровень барьера в течение срока действия опциона. Эта опция прекращается, когда цена базового актива переходит выше уровня барьера. Обычно с опцией «вверх и наружу» скидка выплачивается, если спотовая цена базового объекта достигает или превышает уровень барьера.

  • 'DI' - Сваливание вниз

    Эта опция вступает в силу, когда цена базового запаса переходит ниже уровня барьера. Это дает держателю опции право, но не обязательство, покупать/продавать (звонить/ставить) базовую гарантию по цене забастовки, если базовая гарантия идет ниже барьерного уровня в течение срока действия опции. С опцией down-and-in скидка выплачивается, если спотовая цена базового компонента не достигает уровня барьера в течение срока действия опции.

  • 'DO' - Вниз Нокаут Вверх

    Эта опция дает держателю опциона право, но не обязательство, покупать/продавать (звонить/ставить) базовый актив по цене доставки, пока базовый актив не опустится ниже уровня барьера в течение срока действия опциона. Эта опция прекращается, когда цена базового обеспечения переходит ниже уровня барьера. Обычно держатель опции получает сумму скидки, если срок действия опции истекает бесполезно.

ОпцияТип барьераОкупаемость при пересечении барьераОкупаемость, если барьер не пересечен
Вызов/РазмещениеНисходящий выбойБесполезныйСтандартный вызов/размещение
Вызов/РазмещениеНисходящий вводВызов/РазмещениеБесполезный
Вызов/РазмещениеНокаут ВверхБесполезныйСтандартный вызов/размещение
Вызов/РазмещениеНокин-ин вверхСтандартный вызов/размещениеБесполезный

Типы данных: char

Значение барьера, заданное как вектор значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Значение скидки, заданное как вектор значений.

Типы данных: double

(Необязательно) Переменная Instrument, этот аргумент задается только при добавлении барьерных инструментов к существующему набору приборов. Посмотрите instget для получения дополнительной информации о InstSet переменная.

Типы данных: struct

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная инструмента для опции барьера, возвращенная как структура. Посмотрите instget для получения дополнительной информации о InstSet переменная.

Поля в InstSet инструмент возвращаются как (NFIELDS-by- 1) массив ячеек из векторов символов с именем каждого поля данных для этого типа инструмента.

Класс данных каждого поля в InstSet инструмент, возвращенный как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов с классом данных каждого поля. Класс определяет, как анализируются аргументы. Допустимые векторы символов 'dble', 'date', и 'char'.

Тип инструмента, добавляемого в InstSet инструмент, возвращенный как вектор символов с указанием типа добавляемого инструмента. Для опции барьера, TypeString = 'Barrier'.

Подробнее о

свернуть все

Барьерные Опции

У barrier option не только цена страйка, но и уровень барьера, а иногда и скидка.

Скидка является фиксированной суммой, которая выплачивается, если опция не может быть реализована, поскольку уровень барьера достигнут или не достигнут. Выплата для этого типа опции зависит от того, пересекает ли базовый актив предопределенное значение триггера (уровень барьера), обозначенное Barrier, в течение срока действия опции.

См. также

| | | | | | | | |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте