Выберите инструменты, модели и ценники

Основанная на объекте среда поддерживает рабочий процесс создания инструментов, моделей и более ценовых объектов для ценовых финансовых инструментов. Используя эти объекты, можно оценить процентные инструменты; инструменты инфляции; долевые, товарные или валютные инструменты; или кредитные производные инструменты.

Процентные инструменты со связанными моделями и ценниками

В следующей таблице перечислены объекты инструмента процентной ставки с моделями и ценниками.

Тип процентного инструмента	Доступные модели	Доступные цены
`Cap`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `Black` `Normal`	`HullWhite` для `HullWhite` модель `Black` для `Black` модель `Normal` для `Normal` модель `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`Floor`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `Black` `Normal`	`HullWhite` для `HullWhite` модель `Black` для `Black` модель `Normal` для `Normal` модель `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`Swaption`	`HullWhite` `BlackKarasinski` `Black` `SABR` `Normal`	`HullWhite` для `HullWhite` модель `Black` для `Black` модель `SABR` для `SABR` модель `Normal` для `Normal` модель `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`FixedBondOption`	`HullWhite` `BlackKarasinski`	`IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`OptionEmbeddedFixedBond`	`HullWhite` `BlackKarasinski`	`IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`OptionEmbeddedFloatBond`	`HullWhite` `BlackKarasinski`	`IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`ConvertibleBond`	`BlackScholes`	`FiniteDifference` для `BlackScholes` модель
`Swap`	`ratecurve` объект `HullWhite` `BlackKarasinski`	`Discount` `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`FixedBond`	Использование `ratecurve` объект для `Discount` цена. Использование `HullWhite` или `BlackKarasinski` модель для `IRTree` цена.	`Discount` `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`FloatBond`	Использование `ratecurve` объект для `Discount` цена. Использование `HullWhite` или `BlackKarasinski` модель для `IRTree` цена.	`Discount` `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`FloatBondOption`	Использование `ratecurve` объект для `Discount` цена. Использование `HullWhite` или `BlackKarasinski` модель для `IRTree` цена.	`Discount` `IRTree` для `HullWhite` или `BlackKarasinski` модели
`ConvertibleBond`	`BlackScholes`	`FiniteDifference` для `BlackScholes` модель
`Deposit`	Использование `ratecurve` объект.	`Discount`
`FRA`	Использование `ratecurve` объект.	`Discount`

Долевые, товарные и валютные инструменты со связанными моделями и ценниками

В следующей таблице перечислены объекты инструмента для собственного капитала, товара, FX с моделями и ценами.

Акционерный капитал, товар, тип инструмента FX	Доступные модели	Доступные цены
`Asian`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`Levy` для `BlackScholes` модель `AssetTree` для `BlackScholes` модель `KemnaVorst` для `BlackScholes` модель `TurnbullWakeman` или `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели
`Barrier`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`BlackScholes` для `BlackScholes` модель `AssetTree` для `BlackScholes` модель `VannaVolga` для `BlackScholes` модель `FiniteDifference` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели
`DoubleBarrier`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`IkedaKunitomo` для `BlackScholes` модель `VannaVolga` для `BlackScholes` модель `FiniteDifference` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, или `Bates` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели
`Lookback`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`ConzeViswanathan` для `BlackScholes` модель `AssetTree` для `BlackScholes` модель `GoldmanSosinGatto` для `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bates` модели
`Spread`	`BlackScholes` `Bachelier`	Для `BlackScholes` модель: `Kirk` `BjerksundStensland` `AssetMonteCarlo` Для `Bachelier` модель: `AssetMonteCarlo`
`VarianceSwap`	`ratecurve` объект `Heston`	Для `ratecurve` объект: `ReplicatingVarianceSwap` Для `Heston` модель: `Heston`
`Vanilla`	`BlackScholes` `Bachelier` `Heston` `Merton` `Bates` `Dupire`	Для `BlackScholes` модель: `BlackScholes` `VannaVolga` `BjerksundStensland` `RollGeskeWhaley` `FiniteDifference` `AssetMonteCarlo` `AssetTree` Для `Heston` модель: `FFT` `FiniteDifference` `NumericalIntegration` `AssetMonteCarlo` Для `Merton` модель: `FFT` `FiniteDifference` `NumericalIntegration` `AssetMonteCarlo` Для `Bates` модель: `FFT` `FiniteDifference` `NumericalIntegration` `AssetMonteCarlo` Для `Dupire` модель: `FiniteDifference` Для `Bachelier` модель: `AssetMonteCarlo`
`Touch`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`BlackScholes` для `BlackScholes` модель `VannaVolga` для `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `Bachelier` модель
`DoubleTouch`	`BlackScholes` `Heston` `Merton` `Bates`	`BlackScholes` для `BlackScholes` модель `VannaVolga` для `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, или `Bates` модели
`Binary`	`BlackScholes` `Bachelier` `Heston` `Merton` `Bates`	`BlackScholes` для `BlackScholes` модель `AssetMonteCarlo` для `BlackScholes`, `Heston`, `Merton`, `Bachelier`, или `Bates` модели
`ConvertibleBond`	`BlackScholes`	`FiniteDifference` для `BlackScholes` модель

Инструменты инфляции со связанными моделями и ценниками

В следующей таблице перечислены объекты инструмента инфляции с моделями и ценниками.

Тип инструмента инфляции	Доступные модели	Доступные цены
`InflationBond`	Использование `inflationcurve` объект и `ratecurve` объект.	`Inflation`
`YearYearInflationSwap`	Использование `inflationcurve` объект и `ratecurve` объект.	`Inflation`
`ZeroCouponInflationSwap`	Использование `inflationcurve` объект и `ratecurve` объект.	`Inflation`

Производные кредитные инструменты со связанными моделями и ценниками

В следующей таблице перечислены объекты кредитного производного инструмента с моделями и ценниками.

Тип кредитового производного инструмента	Доступные модели	Доступные цены
`CDS`	Использование `defprobcurve` объект и `ratecurve` объект.	`Credit`
`CDSOption`	`CDSBlack`	`CDSBlack`

См. также

fininstrument | finmodel | finpricer

Документация