instcompound

Создайте составную опцию

Свернуть все на странице

Синтаксис

InstSet = instcompound(UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,CAmericanOpt)
InstSet = instcompound(InstSet,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,CAmericanOpt)
[FieldList,ClassList,TypeString] = instcompound

Описание

пример

InstSet = instcompound(UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,CAmericanOpt) создает новый набор инструментов, содержащий инструменты опций Compound.

пример

InstSet = instcompound(InstSet,UOptSpec,UStrike,USettle,UExerciseDates,UAmericanOpt,COptSpec,CStrike,CSettle,CExerciseDates,CAmericanOpt) добавляет инструменты опций Compound к существующему набору приборов.

пример

[FieldList,ClassList,TypeString] = instcompound приводит мета-данные поля для опционного инструмента Compound.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Определите составную опцию инструмент со следующими данными: 

UOptSpec = 'Call';
UStrike = 130;
USettle = '01-Jan-2012';
UExerciseDates = '01-Jan-2015';
UAmericanOpt = 0;
COptSpec = 'Put';
CStrike = 5;
CSettle = '01-Jan-2012';
CExerciseDates = '01-Jan-2014';
CAmericanOpt = 0;

InstSet = instcompound(UOptSpec, UStrike, USettle,UExerciseDates, ...
UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,CExerciseDates, CAmericanOpt)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Compound'}
     FieldName: {{10x1 cell}}
    FieldClass: {{10x1 cell}}
     FieldData: {{10x1 cell}}


InstSet = instcompound(UOptSpec, UStrike, USettle,UExerciseDates, ...
UAmericanOpt, COptSpec, CStrike, CSettle,CExerciseDates)
InstSet = struct with fields:
        FinObj: 'Instruments'
    IndexTable: [1x1 struct]
          Type: {'Compound'}
     FieldName: {{10x1 cell}}
    FieldClass: {{10x1 cell}}
     FieldData: {{10x1 cell}}

Отобразите набор приборов. 

instdisp(InstSet)
Index Type     UOptSpec UStrike USettle        UExerciseDates UAmericanOpt COptSpec CStrike CSettle        CExerciseDates CAmericanOpt
1     Compound Call     130     01-Jan-2012    01-Jan-2015    0            Put      5       01-Jan-2012    01-Jan-2014    0

Входные параметры

свернуть все

Переменная Instrument, заданная только при добавлении опций Compound к существующему набору приборов. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Типы данных: struct

Определение базовой опции, заданное как 'call' или 'put' использование вектора символов.

Типы данных: char

Базовое значение цены доставки опции, заданное неотрицательным целым числом с помощью 1-by- 1 вектор.

Типы данных: double

Дата расчета базовой опции или дата сделки, заданная как 1-by- 1 вектор с порядковым номером даты или вектором символов.

Типы данных: double | char

Базовая дата упражнения опции, заданная как серийный номер даты или вектор символов даты:

  • Для европейской опции используйте 1-by- 1 вектор базовой даты упражнения. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опции.

  • Для американской опции используйте 1-by- 2 вектор базовых контуров дат упражнений. Опция может быть использована на любую древовидную дату. Если только один не - NaN указана дата, или если ExerciseDates является 1-by- 1, опция может быть реализована между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной ExerciseDates.

Типы данных: double | char

Базовый тип опции, заданный как NINST-by- 1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - Американский

Если UAmericanOpt является NaN или не задан, опция является европейским вариантом.

Типы данных: double

Определение составной опции, заданное как 'call' или 'put' использование вектора символов или массива ячеек из векторов символов со значениями 'call' или 'put'.

Типы данных: char | cell

Составные опционные ценовые значения для европейских и американских опций, заданные неотрицательным целым числом с помощью NINST-by- 1 матрица. Каждая строка является расписанием для одной опции.

Типы данных: double

Составная дата расчета опции или торговая дата, заданная как 1-by- 1 вектор с использованием серийного номера даты или вектора символов даты.

Типы данных: double | char

Составные опции даты упражнений, заданные как серийные номера дат или векторы символов дат:

  • Для европейской опции используйте NINST-by- 1 матрица составных дат упражнений. Каждая строка является расписанием для одной опции. Для европейской опции существует только один ExerciseDates на дату истечения срока действия опции.

  • Для американской опции используйте NINST-by- 2 вектор составной даты упражнения контуров. Для каждого инструмента опция может быть реализована на любую древовидную дату между или включая пару дат в этой строке. Если только один не - NaN указана дата, или если ExerciseDates является NINST-by- 1, опция может быть реализована между ValuationDate дерева запасов и одной перечисленной ExerciseDates.

Типы данных: double | char

(Необязательно) Тип опции Compound, заданный как NINST-by- 1 положительные целочисленные скалярные флаги со значениями:

  • 0 - Европейский

  • 1 - Американский

Если CAmericanOpt является NaN или не задан, опция является европейским вариантом.

Типы данных: double

Выходные аргументы

свернуть все

Переменная, содержащая набор инструментов, возвращаемая как структура. Инструменты разбиваются по типам, и каждый тип может иметь различные поля данных. Каждое поле сохраненных данных имеет вектор-строку или строку для каждого инструмента. Для получения дополнительной информации о InstSet переменная, см. instget.

Имя каждого поля данных для составной опции инструмента, возвращаемое как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов.

Класс данных для каждого поля, возвращенный как NFIELDS-by- 1 массив ячеек из векторов символов. Класс определяет, как анализируются аргументы. Допустимые векторы символов 'dble', 'date', и 'char'.

Тип прибора, возвращаемый как вектор символов. Для опционального инструмента Compound, TypeString = 'Compound'.

Подробнее о

свернуть все

Составная опция

compound option в основном является опцией опции; он дает держателю право покупать или продавать другую опцию.

При комбинированной опции в качестве базового инструмента служит опция ванильного запаса. Таким образом, комплексные опции имеют две цены забастовки и две даты упражнений. Для получения дополнительной информации см. Раздел «Составная опция».

См. также

| |

Темы

Представлено до R2006a

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте