IRBootstrapOptions

Создайте конкретные опции для загрузки объекта кривой процентной ставки

Свернуть все на странице

Синтаксис

mybootoptions = IRBootstrapOptions(Name,Value)

Аргументы

ConvexityAdjustment

(Необязательно) Управляет корректировкой выпуклости на фьючерсы с процентной ставкой. Это может быть задано как указатель на функцию, который принимает один числовой вход (время до зрелости) и возвращает один числовой выход, ConvexityAdjustment. Для получения дополнительной информации об определении указателя на функцию смотрите MATLAB® Документация по основам программирования.

Также можно задать ConvexityAdjustment как N-by- 1 вектор значений, где N количество фьючерсов на процентную ставку.

В любом случае, ConvexityAdjustment вычитается из фьючерсного курса.

LowerBound

(Необязательно) Задает нижнюю границу для ставок, связанных с облигациями или свопами. LowerBound может быть скаляром или N-by- 1 вектор, где N количество свопов и облигаций. По умолчанию LowerBound является 0.

UpperBound

(Необязательно) Задает верхнюю границу для ставок, связанных с облигациями или свопами. UpperBound может быть скаляром или N-by- 1 вектор, где N количество свопов и облигаций. По умолчанию UpperBound является 1. Задайте верхнюю границу, которая больше 1 при загрузке кривой скидки.

Описание

mybootoptions = IRBootstrapOptions(Name,Value) создает IRBootstrapOptionsObj структура. Необходимо ввести необязательные аргументы для ConvexityAdjustment, LowerBound, и UpperBound как разделенные запятыми пары Name, Value аргументы. Name - имя аргумента и Value - соответствующее значение. Name должны находиться внутри кавычек. Можно задать несколько аргументов в виде пар имен и значений в любом порядке Name1, Value1..., NameN, ValueN.

The IRBootstrapOptionsObj используется с bootstrap способ.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Установите ConvexityAdjustment для контроля за фьючерсами на процентные ставки. 

mybootoptions = IRBootstrapOptions('ConvexityAdjustment',repmat(.005,10,1))
mybootoptions = 
  IRBootstrapOptions with properties:

    ConvexityAdjustment: [10x1 double]
             LowerBound: 0
             UpperBound: 1

Использование mybootoptions в качестве необязательного аргумента, IRBootstrapOptionsObj, для использования с bootstrap способ.

Открыть Live Script

Использование IRBootstrapOptionsObj необязательный аргумент со bootstrap метод, допускающий отрицательные нулевые ставки при решении точек нуля свопа. 

Settle = datenum('15-Mar-2015'); 
InstrumentTypes = {'Deposit';'Deposit';'Swap';'Swap';'Swap';'Swap';}; 

Instruments = [Settle,datenum('15-Jun-2015'),.001; ... 
Settle,datenum('15-Dec-2015'),.0005; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2016'),-.001; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2017'),-0.0005; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2018'),.0017; ... 
Settle,datenum('15-Mar-2020'),.0019]; 

irbo = IRBootstrapOptions('LowerBound',-1); 

bootModel = IRDataCurve.bootstrap('zero', Settle, InstrumentTypes,... 
    Instruments,'IRBootstrapOptions',irbo); 

bootModel.getZeroRates(datemnth(Settle,1:60))
ans = 60×1

    0.0012
    0.0011
    0.0010
    0.0009
    0.0008
    0.0008
    0.0007
    0.0006
    0.0005
   -0.0000
      ⋮

Обратите внимание, что IRBootstrapOptions необязательный аргумент для LowerBound установлено в -1 для отрицательных нулевых ставок при решении свопа нуль точек.

См. также

Темы

Введенный в R2008b

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте