@ IRDataCurve

Представление объекта кривой процентной ставки на основе вектора дат и данных

Иерархия

Суперклассы: @IRCurve

Подклассы: Нет

Описание

IRDataCurve является представлением объекта кривой процентной ставки с датами и данными. Этот объект можно создать непосредственно путем определения дат и соответствующих процентных ставок или коэффициентов дисконтирования; также можно загрузить объект из рыночных данных. После построения объекта кривой процентной ставки можно:

  • Вычислите форвардные и нулевые ставки и определите номинальные выражения.

  • Извлечение коэффициентов скидки.

  • Преобразуйте в RateSpec структура, идентичная RateSpec структура, произведенная функцией intenvset.

Конструктор

IRDataCurve

Общие свойства только для чтения

ИмяОписание
Type

Тип кривой процентной ставки: zero, forward, или discount.

Settle

Скаляр для Settle дата кривой.

Compounding

Скаляр, который устанавливает частоту компаундирования в год для IRCurve объект:

  • -1 = Непрерывное компаундирование

  • 0 = Простой процент (без компаундирования)

  • 1 = Годовое компаундирование

  • 2 = Полугодовое компаундирование (по умолчанию)

  • 3 = Смешивание три раза в год

  • 4 = ежеквартальное компаундирование

  • 6 = Двухмесячное компаундирование

  • 12 = ежемесячное компаундирование

Basis

Дневной базис финансовой кривой. Вектор из целых чисел.

  • 0 = факт/факт (по умолчанию)

  • 1 = 30/360 (SIA)

  • 2 = факт/360

  • 3 = факт/365

  • 4 = 30/360 (BMA)

  • 5 = 30/360 (ISDA)

  • 6 = 30/360 (европейский)

  • 7 = факт/365 (японский)

  • 8 = факт/факт (ICMA)

  • 9 = факт/360 (ICMA)

  • 10 = факт/365 (ICMA)

  • 11 = 30/360E (ICMA)

  • 12 = факт/факт (ISDA)

  • 13 = BUS/252

Для получения дополнительной информации см. раздел Базиса.

Dates

Даты, соответствующие данным о ставке.

Data

Данные процентной ставки или коэффициенты дисконтирования для объекта кривой.

InterpMethod

Значения:

  • 'linear' - Линейная интерполяция (по умолчанию).

  • 'constant' - кусочно-постоянная интерполяция.

  • 'pchip' - кусочно-кубическая эрмитовая интерполяция.

  • 'spline' - Кубическая сплайн интерполяция.

Методы

Следующая таблица содержит ссылки на методы с вспомогательными страницами с описанием, включая примеры.

МетодОписание
getForwardRates

Возвращает форвардные ставки для входных дат.

getZeroRates

Возвращает нулевые ставки для входных дат.

getDiscountFactors

Возвраты коэффициенты скидки для дат входа.

getParYields

Возвращает выражения для входных дат.

toRateSpec

Преобразует в RateSpec объект. Эта структура идентична RateSpec произведенное функцией intenvset.

bootstrap

Загрузка кривой процентной ставки из рыночных данных.

См. также

| | | | | | |

Похожие примеры

Подробнее о

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте