Объекты кривой процентной ставки и рабочий процесс

Структура класса

Структура класса Financial Instruments Toolbox™ поддерживает объекты кривой процентных ставок. Структура класса поддерживает пять классов.

Структура класса

Имя класса

Описание

@ IRCurve

Базовый абстрактный класс для кривых процентной ставки. IRCurve - абстрактный класс; вы не можете создать образцов из него непосредственно. Можно создавать IRFunctionCurve и IRDataCurve объекты, которые получают из этого класса.

@ IRDataCurve

Создание представления кривой процентной ставки с датами и данными. IRDataCurve создается непосредственно путем определения дат и соответствующих процентных ставок или дисконтных факторов, или можно загрузить IRDataCurve объект из рыночных данных.

@ IRFunctionCurve

Создает представление кривой процентной ставки с функцией. IRFunctionCurve строится непосредственно путем определения указателя на функцию, или можно подгонять функцию к рыночным данным с помощью методов IRFunctionCurve объект.

@ IRBootstrapOptions

The IRBootstrapOptions Объект позволяет вам задать опции, относящиеся к загрузке IRDataCurve объект.

@ IRFitOptions

The IRFitOptions позволяет вам задать опции, относящиеся к процессу аппроксимации для IRFunctionCurve объект.

Рабочий процесс с использованием объектов кривой процентной ставки

Поддерживаемая модель рабочего процесса для использования объектов кривой процентной ставки:

  1. Создайте кривую процентной ставки на основе IRDataCurve объект или IRFunctionCurve объект.

    • Как создать IRDataCurve объект:

      • Используйте векторы дат и данных с методами интерполяции.

      • Используйте загрузку на основе рыночных инструментов.

      Для получения дополнительной информации о создании IRDataCurve , см. Создание объекта IRDataCurve.

    • Как создать IRFunctionCurve объект:

      • Задайте указатель на функцию.

      • Подгонка функции с помощью модели Нельсона-Зигеля, модели Свенссона или модели сглаживания сплайна.

      • Подбор пользовательской функции.

  2. Методы использования IRDataCurve или IRFunctionCurve объекты для извлечения форвардного, нулевого, дисконтного фактора или кривых номинального выражения для объекта кривой процентной ставки.

  3. Преобразуйте кривую процентной ставки из IRDataCurve или IRFunctionCurve объект в RateSpec структура. Этот RateSpec структура идентична RateSpec произведенное функцией intenvset. Использование RateSpec для объекта кривой процентной ставки можно затем использовать функции Financial Instruments Toolbox, чтобы смоделировать структуру процентной ставки и цену.

См. также

| | |

Похожие темы

Документация по продукту Financial Instruments Toolbox

Поддержка

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте