В зависимости от данных и цели анализа можно создать объект кривой процентной ставки с помощью IRDataCurve или IRFunctionCurve объект.
Как создать IRDataCurve объект, можно:
Используйте IRDataCurve конструктор, использующий вектор дат и данных с методами интерполяции.
Используйте IRDataCurve метод bootstrap использование рыночных инструментов.
Для получения дополнительной информации о создании IRDataCurve , см. Создание объекта IRDataCurve.
Использование IRDataCurve Для определения объекта можно использовать следующие методы:
Прямая кривая скорости - getForwardRates
Кривая нулевой скорости - getZeroRates
Кривая ставки дисконтирования - getDiscountFactors
Кривая выражения - getParYields
Кроме того, чтобы создать IRFunctionCurve объект, можно:
Используйте IRFunctionCurve конструктор и непосредственно задайте указатель на функцию.
Использование IRFunctionCurve методы:
fitNelsonSiegel подходит для Fitting IRFunctionCurve Object с использованием метода Нельсона-Зигеля для маркетинга данных по облигациям.
fitSvensson подходит для Fitting IRFunctionCurve Object с использованием Svensson Method для маркетинга данных по облигациям.
fitSmoothingSpline подбирает подбор кривой IRFunctionCurve с использованием функции Smooting Spline Method к рыночным данным для облигаций.
fitFunction custom подгоняет объект кривой процентной ставки к рыночным данным по облигациям.
Использование IRFunctionCurve для определения объекта можно использовать следующий метод:
Прямая кривая скорости - getForwardRates
Кривая нулевой скорости - getZeroRates
Кривая ставки дисконтирования - getDiscountFactors
Кривая выражения - getParYields
В сложение можно преобразовать IRDataCurve или IRFunctionCurve в RateSpec структура. Для получения дополнительной информации смотрите Преобразование объекта IRDataCurve или IRFunctionCurve.
IRBootstrapOptions | IRDataCurve | IRFitOptions | IRFunctionCurve
