Денежный поток и картирование времени для ипотечного пула
[ вычисляет денежные потоки между CFlowAmounts,CFlowDates,TFactors,Factors,Payment,Principal,Interest,Prepayment] = mbscfamounts(Settle,Maturity,IssueDate,GrossRate)Settle и Maturity дат, соответствующих временных коэффициентов в месяцах от Settle и коэффициент ипотеки (доля непогашенной основной суммы кредита).
Примечание
В отличие от этого, mbspassthrough, mbscfamounts не принимает исходную сумму остатка в качестве входов. mbscfamounts принимает исходное сальдо 1.
[ задает опции с использованием одного или нескольких необязательных аргументов в дополнение к входным параметрам в предыдущем синтаксисе. CFlowAmounts,CFlowDates,TFactors,Factors,Payment,Principal,Interest,Prepayment] = mbscfamounts(___,CouponRate,Delay,PrepaySpeed,PrepayMatrix)
Учитывая ипотеку со следующими характеристиками, вычислите суммы и даты денежного потока, временные факторы и факторы ипотеки.
Определите характеристики ипотеки.
Settle = datenum('17-April-2002'); Maturity = datenum('1-Jan-2030'); IssueDate = datenum('1-Jan-2000'); GrossRate = 0.08125; CouponRate = 0.075; Delay = 14; PrepaySpeed = 100;
Использование mbscfamonts для оценки ипотеки.
[CFlowAmounts, CFLowDates, TFactors, Factors] = ... mbscfamounts(Settle, Maturity, IssueDate, GrossRate, ... CouponRate, Delay, PrepaySpeed)
CFlowAmounts = 1×334
-0.0033 0.0118 0.0120 0.0121 0.0120 0.0119 0.0119 0.0118 0.0117 0.0117 0.0116 0.0115 0.0115 0.0114 0.0114 0.0113 0.0112 0.0112 0.0111 0.0110 0.0110 0.0109 0.0109 0.0108 0.0107 0.0107 0.0106 0.0106 0.0105 0.0105 0.0104 0.0103 0.0103 0.0102 0.0102 0.0101 0.0101 0.0100 0.0099 0.0099 0.0098 0.0098 0.0097 0.0097 0.0096 0.0096 0.0095 0.0095 0.0094 0.0094
CFLowDates = 1×334
731323 731337 731368 731398 731429 731460 731490 731521 731551 731582 731613 731641 731672 731702 731733 731763 731794 731825 731855 731886 731916 731947 731978 732007 732038 732068 732099 732129 732160 732191 732221 732252 732282 732313 732344 732372 732403 732433 732464 732494 732525 732556 732586 732617 732647 732678 732709 732737 732768 732798
TFactors = 1×334
0 0.9333 1.9333 2.9333 3.9333 4.9333 5.9333 6.9333 7.9333 8.9333 9.9333 10.9333 11.9333 12.9333 13.9333 14.9333 15.9333 16.9333 17.9333 18.9333 19.9333 20.9333 21.9333 22.9333 23.9333 24.9333 25.9333 26.9333 27.9333 28.9333 29.9333 30.9333 31.9333 32.9333 33.9333 34.9333 35.9333 36.9333 37.9333 38.9333 39.9333 40.9333 41.9333 42.9333 43.9333 44.9333 45.9333 46.9333 47.9333 48.9333
Factors = 1×334
1.0000 0.9944 0.9887 0.9828 0.9769 0.9711 0.9653 0.9595 0.9538 0.9481 0.9424 0.9368 0.9311 0.9255 0.9199 0.9144 0.9089 0.9034 0.8979 0.8925 0.8871 0.8817 0.8763 0.8710 0.8657 0.8604 0.8552 0.8499 0.8447 0.8396 0.8344 0.8293 0.8242 0.8191 0.8140 0.8090 0.8040 0.7990 0.7941 0.7892 0.7842 0.7794 0.7745 0.7697 0.7649 0.7601 0.7553 0.7506 0.7458 0.7411
Результат содержится в четыре векторов-строк с 334 элементами.
Учитывая портфель ипотечных ценных бумаг, используйте mbscfamounts для вычисления денежных потоков и других факторов из портфеля.
Задайте характеристики для ипотечного портфеля.
Settle = datenum(['13-Jan-2000';'17-Apr-2002';'17-May-2002']); Maturity = datenum('1-Jan-2030'); IssueDate = datenum('1-Jan-2000'); GrossRate = 0.08125; CouponRate = [0.075; 0.07875; 0.0775]; Delay = 14; PrepaySpeed = 100;
Использование mbscfamonts для оценки ипотеки.
[CFlowAmounts, CFlowDates, TFactors, Factors] = ... mbscfamounts(Settle, Maturity, IssueDate, GrossRate, ... CouponRate, Delay, PrepaySpeed)
CFlowAmounts = 3×361
-0.0025 0.0071 0.0072 0.0074 0.0076 0.0077 0.0079 0.0080 0.0082 0.0084 0.0085 0.0087 0.0088 0.0090 0.0091 0.0093 0.0094 0.0095 0.0097 0.0098 0.0099 0.0101 0.0102 0.0103 0.0104 0.0106 0.0107 0.0108 0.0109 0.0110 0.0111 0.0110 0.0110 0.0109 0.0109 0.0108 0.0107 0.0107 0.0106 0.0106 0.0105 0.0104 0.0104 0.0103 0.0103 0.0102 0.0102 0.0101 0.0101 0.0100
-0.0035 0.0121 0.0123 0.0124 0.0123 0.0122 0.0122 0.0121 0.0120 0.0120 0.0119 0.0118 0.0118 0.0117 0.0116 0.0116 0.0115 0.0115 0.0114 0.0113 0.0113 0.0112 0.0111 0.0111 0.0110 0.0110 0.0109 0.0108 0.0108 0.0107 0.0107 0.0106 0.0105 0.0105 0.0104 0.0104 0.0103 0.0103 0.0102 0.0101 0.0101 0.0100 0.0100 0.0099 0.0099 0.0098 0.0098 0.0097 0.0096 0.0096
-0.0034 0.0122 0.0123 0.0123 0.0122 0.0121 0.0121 0.0120 0.0119 0.0119 0.0118 0.0117 0.0117 0.0116 0.0116 0.0115 0.0114 0.0114 0.0113 0.0112 0.0112 0.0111 0.0111 0.0110 0.0109 0.0109 0.0108 0.0108 0.0107 0.0106 0.0106 0.0105 0.0105 0.0104 0.0103 0.0103 0.0102 0.0102 0.0101 0.0101 0.0100 0.0099 0.0099 0.0098 0.0098 0.0097 0.0097 0.0096 0.0096 0.0095
CFlowDates = 3×361
730498 730517 730546 730577 730607 730638 730668 730699 730730 730760 730791 730821 730852 730883 730911 730942 730972 731003 731033 731064 731095 731125 731156 731186 731217 731248 731276 731307 731337 731368 731398 731429 731460 731490 731521 731551 731582 731613 731641 731672 731702 731733 731763 731794 731825 731855 731886 731916 731947 731978
731323 731337 731368 731398 731429 731460 731490 731521 731551 731582 731613 731641 731672 731702 731733 731763 731794 731825 731855 731886 731916 731947 731978 732007 732038 732068 732099 732129 732160 732191 732221 732252 732282 732313 732344 732372 732403 732433 732464 732494 732525 732556 732586 732617 732647 732678 732709 732737 732768 732798
731353 731368 731398 731429 731460 731490 731521 731551 731582 731613 731641 731672 731702 731733 731763 731794 731825 731855 731886 731916 731947 731978 732007 732038 732068 732099 732129 732160 732191 732221 732252 732282 732313 732344 732372 732403 732433 732464 732494 732525 732556 732586 732617 732647 732678 732709 732737 732768 732798 732829
TFactors = 3×361
0 1.0667 2.0667 3.0667 4.0667 5.0667 6.0667 7.0667 8.0667 9.0667 10.0667 11.0667 12.0667 13.0667 14.0667 15.0667 16.0667 17.0667 18.0667 19.0667 20.0667 21.0667 22.0667 23.0667 24.0667 25.0667 26.0667 27.0667 28.0667 29.0667 30.0667 31.0667 32.0667 33.0667 34.0667 35.0667 36.0667 37.0667 38.0667 39.0667 40.0667 41.0667 42.0667 43.0667 44.0667 45.0667 46.0667 47.0667 48.0667 49.0667
0 0.9333 1.9333 2.9333 3.9333 4.9333 5.9333 6.9333 7.9333 8.9333 9.9333 10.9333 11.9333 12.9333 13.9333 14.9333 15.9333 16.9333 17.9333 18.9333 19.9333 20.9333 21.9333 22.9333 23.9333 24.9333 25.9333 26.9333 27.9333 28.9333 29.9333 30.9333 31.9333 32.9333 33.9333 34.9333 35.9333 36.9333 37.9333 38.9333 39.9333 40.9333 41.9333 42.9333 43.9333 44.9333 45.9333 46.9333 47.9333 48.9333
0 0.9333 1.9333 2.9333 3.9333 4.9333 5.9333 6.9333 7.9333 8.9333 9.9333 10.9333 11.9333 12.9333 13.9333 14.9333 15.9333 16.9333 17.9333 18.9333 19.9333 20.9333 21.9333 22.9333 23.9333 24.9333 25.9333 26.9333 27.9333 28.9333 29.9333 30.9333 31.9333 32.9333 33.9333 34.9333 35.9333 36.9333 37.9333 38.9333 39.9333 40.9333 41.9333 42.9333 43.9333 44.9333 45.9333 46.9333 47.9333 48.9333
Factors = 3×361
1.0000 0.9992 0.9982 0.9970 0.9957 0.9942 0.9925 0.9907 0.9887 0.9865 0.9841 0.9816 0.9789 0.9761 0.9731 0.9699 0.9666 0.9631 0.9594 0.9556 0.9517 0.9475 0.9433 0.9389 0.9343 0.9296 0.9247 0.9197 0.9146 0.9093 0.9039 0.8985 0.8932 0.8878 0.8825 0.8772 0.8720 0.8668 0.8616 0.8564 0.8512 0.8461 0.8410 0.8359 0.8309 0.8258 0.8208 0.8159 0.8109 0.8060
1.0000 0.9944 0.9887 0.9828 0.9769 0.9711 0.9653 0.9595 0.9538 0.9481 0.9424 0.9368 0.9311 0.9255 0.9199 0.9144 0.9089 0.9034 0.8979 0.8925 0.8871 0.8817 0.8763 0.8710 0.8657 0.8604 0.8552 0.8499 0.8447 0.8396 0.8344 0.8293 0.8242 0.8191 0.8140 0.8090 0.8040 0.7990 0.7941 0.7892 0.7842 0.7794 0.7745 0.7697 0.7649 0.7601 0.7553 0.7506 0.7458 0.7411
1.0000 0.9942 0.9883 0.9824 0.9766 0.9707 0.9649 0.9592 0.9534 0.9477 0.9420 0.9364 0.9307 0.9251 0.9195 0.9140 0.9085 0.9030 0.8975 0.8921 0.8866 0.8813 0.8759 0.8706 0.8653 0.8600 0.8547 0.8495 0.8443 0.8391 0.8339 0.8288 0.8237 0.8186 0.8136 0.8085 0.8035 0.7985 0.7936 0.7887 0.7837 0.7789 0.7740 0.7692 0.7643 0.7595 0.7548 0.7500 0.7453 0.7406
Каждый выход является матрицей элемента 3 на 361, заполненной NaNгде элементы отсутствуют.
Учитывая ипотеку со следующими характеристиками, вычислите платежи, основную сумму, проценты и предоплату.
Определите характеристики ипотеки.
Settle = datenum('17-April-2002'); Maturity = datenum('1-Jan-2030'); IssueDate = datenum('1-Jan-2000'); GrossRate = 0.08125; CouponRate = 0.075; Delay = 14; PrepaySpeed = 100;
Использование mbscfamonts для оценки ипотеки.
[Payment, Principal, Interest, Prepayment] = ... mbscfamounts(Settle, Maturity, IssueDate, GrossRate, ... CouponRate, Delay, PrepaySpeed)
Payment = 1×334
-0.0033 0.0118 0.0120 0.0121 0.0120 0.0119 0.0119 0.0118 0.0117 0.0117 0.0116 0.0115 0.0115 0.0114 0.0114 0.0113 0.0112 0.0112 0.0111 0.0110 0.0110 0.0109 0.0109 0.0108 0.0107 0.0107 0.0106 0.0106 0.0105 0.0105 0.0104 0.0103 0.0103 0.0102 0.0102 0.0101 0.0101 0.0100 0.0099 0.0099 0.0098 0.0098 0.0097 0.0097 0.0096 0.0096 0.0095 0.0095 0.0094 0.0094
Principal = 1×334
731323 731337 731368 731398 731429 731460 731490 731521 731551 731582 731613 731641 731672 731702 731733 731763 731794 731825 731855 731886 731916 731947 731978 732007 732038 732068 732099 732129 732160 732191 732221 732252 732282 732313 732344 732372 732403 732433 732464 732494 732525 732556 732586 732617 732647 732678 732709 732737 732768 732798
Interest = 1×334
0 0.9333 1.9333 2.9333 3.9333 4.9333 5.9333 6.9333 7.9333 8.9333 9.9333 10.9333 11.9333 12.9333 13.9333 14.9333 15.9333 16.9333 17.9333 18.9333 19.9333 20.9333 21.9333 22.9333 23.9333 24.9333 25.9333 26.9333 27.9333 28.9333 29.9333 30.9333 31.9333 32.9333 33.9333 34.9333 35.9333 36.9333 37.9333 38.9333 39.9333 40.9333 41.9333 42.9333 43.9333 44.9333 45.9333 46.9333 47.9333 48.9333
Prepayment = 1×334
1.0000 0.9944 0.9887 0.9828 0.9769 0.9711 0.9653 0.9595 0.9538 0.9481 0.9424 0.9368 0.9311 0.9255 0.9199 0.9144 0.9089 0.9034 0.8979 0.8925 0.8871 0.8817 0.8763 0.8710 0.8657 0.8604 0.8552 0.8499 0.8447 0.8396 0.8344 0.8293 0.8242 0.8191 0.8140 0.8090 0.8040 0.7990 0.7941 0.7892 0.7842 0.7794 0.7745 0.7697 0.7649 0.7601 0.7553 0.7506 0.7458 0.7411
Settle - Дата расчетаДата расчета, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат. Settle должно быть раньше Maturity.
Типы данных: double | char | cell
Maturity - Дата погашенияДата зрелости, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат.
Типы данных: double | char | cell
IssueDate - Дата выпускаДата выпуска, заданная как NMBS-by- 1 вектор с последовательными номерами дат или массив ячеек с векторами символов дат.
Типы данных: double | char | cell
GrossRate - Ставка брутто-купона (включая комиссии)Ставка брутто-купона (включая комиссии), указанная в виде NMBS-by- 1 вектор десятичных значений.
Типы данных: double
CouponRate - Ставка чистого купонаGrossRate (по умолчанию) | вектор десятичных значений(Необязательно) Ставка чистого купона, заданная как NMBS-by- 1 вектор десятичных значений.
Типы данных: double
Delay - Задержка (в днях) между выплатой от домовладельца и получением держателем облигации0 (без задержки между платежом и квитанцией) (по умолчанию) | вектор(Необязательно) Задержка (в днях) между оплатой от домовладельца и получением держателем облигации в виде NMBS-by- 1 вектор.
Типы данных: double
PrepaySpeed - Скорость относительно стандарта PSA0 (без предоплаты) (по умолчанию) | вектор(Необязательно) Скорость относительно стандарта PSA, заданная как NMBS-by- 1 вектор. Стандарт PSA 100.
Примечание
Установите PrepaySpeed на [] если вы вводите настроенное PrepayMatrix.
Типы данных: double
PrepayMatrix - Настраиваемый вектор предоплаты(Необязательно) Настраиваемый вектор предоплаты, заданный как NaN-подставленная матрица размера max(TermRemaining)-by- NMBS. Каждый столбец соответствует каждому ипотечному обеспечению, и каждая строка соответствует каждому месяцу после расчета.
Примечание
Использование PrepayMatrix только когда PrepaySpeed не задан.
Типы данных: double
CFlowDates - Даты движения денежных средствДаты движения денежных средств (в том числе на Settle), возвращается как NMBS-by- P матрица.
TFactors - Временные факторыВременные факторы (в месяцах от Settle), возвращается как NMBS-by- P матрица.
Factors - коэффициенты ипотеки (часть остаточного остатка по состоянию на конец каждого месяца);Ипотечные коэффициенты (часть остатка по состоянию на конец каждого месяца), возвращенные как NMBS-by- P матрица.
Payment - Общий ежемесячный платежОбщий ежемесячный платеж, возвращенный как NMBS-by- P матрица.
Principal - Основной фрагмент платежаОсновной фрагмент платежа, возвращенная как NMBS-by- P матрица.
Interest - Процентный фрагмент платежаПроцентный фрагмент платежа, возвращенная как NMBS-by- P матрица.
Prepayment - Внеплановая оплата основной суммыВнеплановая оплата основной суммы, возвращенная в качестве NMBS-by- P матрица.
[1] Унифицированные практики PSA, SF-49
cmosched | cmoschedcf | cmoseqcf | mbsnoprepay | mbspassthrough
У вас есть измененная версия этого примера. Вы хотите открыть этот пример с вашими правками?
1. Если смысл перевода понятен, то лучше оставьте как есть и не придирайтесь к словам, синонимам и тому подобному. О вкусах не спорим.
2. Не дополняйте перевод комментариями “от себя”. В исправлении не должно появляться дополнительных смыслов и комментариев, отсутствующих в оригинале. Такие правки не получится интегрировать в алгоритме автоматического перевода.
3. Сохраняйте структуру оригинального текста - например, не разбивайте одно предложение на два.
4. Не имеет смысла однотипное исправление перевода какого-то термина во всех предложениях. Исправляйте только в одном месте. Когда Вашу правку одобрят, это исправление будет алгоритмически распространено и на другие части документации.
5. По иным вопросам, например если надо исправить заблокированное для перевода слово, обратитесь к редакторам через форму технической поддержки.