Ипотечный пул с фиксированной ставкой
Базовые ипотечные пулы с фиксированной ставкой и закладные баллоны имеют сквозные сертификаты (PC), которые обычно имеют встроенные опции вызова в форме предоплаты.
Ценообразование ипотечных ценных бумаг с использованием модели Black-Derman-Toy
Этот пример иллюстрирует, как Financial Toolbox™ и Financial Instruments Toolbox™ используются для оценки уровня ипотечного обеспечения с помощью модели BDT.
Вычисление скорректированного по опциям спреда
Скорректированный по опциям спред (OAS) является суммой дополнительных процентов, добавленных к кривой ссылке нуля.
Предоплаты с остатком менее 360 месяцев
Когда в бассейне остается менее 360 месяцев, применимый вектор предоплаты PSA «приправляется» возрастом пула.
Пулы с различным количеством оставшихся купонов
Для пулов с различным количеством оставшихся купонов требуется определенный формат матрицы предоплаты.
Моделирование предоплаты с белой моделью двухфакторного корпуса и рыночной моделью LIBOR
В этом примере показано, как смоделировать предоплату в MATLAB ® с помощью функциональности из Financial Instruments Toolbox™ .
Что такое ипотечные ценные бумаги?
Ипотечные ценные бумаги (MBS) являются видом инвестиций, который представляет собой право собственности в группе ипотечных кредитов.