Цена используя симуляцию Монте-Карло
Ценовая корзина, азиатские, спреды и ванильные опции с использованием симуляции Монте-Карло с моделью опционного ценообразования Longstaff-Schwartz
Используйте симуляции Монте-Карло, чтобы смоделировать вероятность различных результатов в процессе, который не может быть легко предсказан из-за вмешательства случайных переменных. Подход Longstaff-Schwartz методом наименьших квадратов используется для оценки ожидаемой отдачи американского типа опции, которая позволяет проводить ранние упражнения.
Функции
расширить все
Опции корзины
basketbyls | Цена Европейские или американские опции корзины с помощью симуляций Монте-Карло |
basketsensbyls | Рассчитать цену и чувствительность для европейских или американских опций корзины можно используя симуляции Монте-Карло |
Опции барьера
barrierbyls | Ценовые европейские или американские барьерные опции с помощью симуляций Монте-Карло |
barriersensbyls | Рассчитать цену и чувствительность для европейских или американских барьерных опций можно используя симуляции Монте-Карло |
Азиатские опции
asianbyls | Цена Европейские или американские азиатские опции с помощью симуляций Монте-Карло |
asiansensbyls | Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских азиатских опций с помощью симуляций Монте-Карло |
Опции поиска
lookbackbyls | Цены Европейские или американские опции поиска с помощью симуляций Монте-Карло |
lookbacksensbyls | Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских опций поиска с помощью симуляций Монте-Карло |
Опции распределения
spreadbyls | Ценовые европейские или американские опции спреда с помощью симуляций Монте-Карло |
spreadsensbyls | Вычислите цену и чувствительность для европейских или американских опций спреда с помощью симуляций Монте-Карло |
Ванильные опции
optstockbyls | Цена Европейские Бермудские или американские опции ванили с помощью симуляций Монте-Карло |
optstocksensbyls | Вычислите цену и чувствительность для европейских бермудских или американских опций ванили с помощью симуляций Монте-Карло |