Для линейных моделей ARX и AR можно выбрать между алгоритмами ARX и IV. ARX реализует метод оценки методом наименьших квадратов, который использует QR-факторизацию для переопределенных линейных уравнений. IV является методом переменной прибора. Для получения дополнительной информации о IV, смотрите раздел об оптимальных для дисперсии инструментах в Система Идентификации: Theory for the User, Second Edition, Lennart Ljung, Prentice Hall PTR, 1999.
Алгоритмы ARX и IV относятся к шуму по-разному. ARX принимает белый шум. Однако алгоритм инструментальной переменной IV не чувствителен к шумовому цвету. Таким образом, используйте IV, когда шум в вашей системе не полностью белый и неправильно принимать белый шум. Если модели, полученные вами с помощью ARX, неточны, попробуйте использовать IV.
Примечание
Модели AR применяются к данным timeseries, которые не имеют входов. Для получения дополнительной информации см. раздел Анализ временных рядов. Для получения дополнительной информации о работе с моделями AR и ARX, см. Input-Output Polynomial Models.
