Модель ASRF принимает за вход характеристики риска портфеля инструментов, чувствительных к кредитам, и вычисляет необходимый капитал с помощью асимптотической модели единого фактора риска. Для каждого инструмента капитал определяется как потеря сверх ожидаемой потери (EL) на высоком доверительном уровне.
asrf | Асимптотический капитал единого фактора риска (ASRF) |
Вычисление регуляторного капитала с помощью модели ASRF
В этом примере показано, как вычислить потребности в капитале и стоимость риска (VaR) для кредитно-чувствительного портфеля рисков воздействия с помощью асимптотической модели единого фактора риска (ASRF).