Кредитный риск - это риск невыполнения контрагентами своих финансовых обязательств. Учитывая портфель кредитных инструментов, кредитный риск определяет, сколько может быть потеряно в установленный период времени из-за дефолтов по кредитам. Для получения дополнительной информации о симуляциях дефолта кредита, смотрите Симуляция кредита с использованием Copulas.
creditDefaultCopula | Создание creditDefaultCopula объект для моделирования и анализа многофакторной модели кредитного дефолта |
simulate | Моделируйте кредитные дефолты с помощью creditDefaultCopula объект |
portfolioRisk | Сгенерируйте измерения риска на уровне портфеля |
riskContribution | Сгенерируйте взносы риска для каждого контрагента в портфеле |
confidenceBands | Доверие интервал полос |
getScenarios | Сценарии контрагентов |
Симуляция кредита с использованием Copulas
При использовании creditDefaultCopula объект, предсказание кредитных убытков для контрагента зависит от трех основных элементов.
Рабочий процесс симуляции creditDefaultCopula
В этом примере показан общий рабочий процесс использования creditDefaultCopula объект для измерения риска дефолта для кредитного портфеля.
Моделирование коррелированных значений по умолчанию с копулами
Этот пример исследует, как симулировать коррелированные значения по умолчанию контрагента с помощью многофакторной модели копулы.
Моделирование вероятностей дефолта с пропорциональными опасностями Кокса
В этом примере показано, как работать с данными потребительской (розничной) кредитной панели для визуализации наблюдаемых вероятностей дефолта (PD) на разных уровнях.
Симуляция зависимых случайных переменных с использованием копул
В этом примере показано, как использовать копулы для генерации данных из многомерных распределений, когда существуют сложные отношения между переменными или когда отдельные переменные из различных распределений.
Моделирование хвостовых данных с обобщенным распределением Парето
Этот пример показывает аппроксимацию конечных данных к Обобщенному распределению Парето с помощью максимальной оценки правдоподобия.
Симуляция кредита с использованием Copulas
При использовании creditDefaultCopula объект, предсказание кредитных убытков для контрагента зависит от трех основных элементов.