Risk Management Toolbox™ обеспечивает функции для математического моделирования и моделирования кредитного и рыночного риска. Можно смоделировать вероятности дефолта, создать карты результатов кредита, выполнить анализ кредитного портфеля и модели бэктеста для оценки потенциала финансовых потерь. Тулбокс позволяет вам оценить корпоративный и потребительский кредитный риск, а также рыночный риск. Оно включает приложение для автоматического и ручного раскладывания переменных для карт результатов кредита. Он также включает инструменты симуляции для анализа риска кредитного портфеля и инструменты обратного тестирования для оценки ценности под угрозой (VaR) и ожидаемого дефицита (ES).
Изучение основ Risk Management Toolbox
Риск потери из-за дефолта по потребительским кредитным продуктам
Риск убытков из-за дефолта по корпоративным кредитным продуктам и миграции корпоративных кредитных рейтингов
Риск потерь в результате изменения рыночных цен
Риск потерь, связанных со смертностью и невыплаченными претензиями
Оценка запасов потерь на основе анализа срока службы
Оценка потерь по умолчанию