Exponenta Banner

ultimateClaims

Вычисление прогнозируемых конечных претензий на expectedClaims объект

Свернуть все на странице

Синтаксис

projectedUltimateClaims = ultimateClaims(ec)

Описание

пример

projectedUltimateClaims = ultimateClaims(ec) вычисляет прогнозируемые конечные претензии для каждого периода источника на основе заработанной премии и выбранных коэффициентов претензий для expectedClaims объект.

Примеры

свернуть все

Открыть Live Script

Вычислите прогнозируемые конечные претензии для expectedClaims объект, содержащий данные моделируемых страховых претензий. 

load InsuranceClaimsData.mat;
head(data)
ans=8×4 table
    OriginYear    DevelopmentYear    ReportedClaims    PaidClaims
    __________    _______________    ______________    __________

       2010             12               3995.7          1893.9  
       2010             24                 4635          3371.2  
       2010             36               4866.8          4079.1  
       2010             48               4964.1            4487  
       2010             60               5013.7          4711.4  
       2010             72               5038.8          4805.6  
       2010             84                 5059          4853.7  
       2010             96               5074.1          4877.9

Использование developmentTriangle для преобразования данных в треугольник разработки, который является стандартной формой для представления данных претензии. Создайте два developmentTriangle объекты, один по заявленным претензиям и один по оплаченным претензиям.

dT_reported = developmentTriangle(data,'Origin','OriginYear','Development','DevelopmentYear','Claims','ReportedClaims')
dT_reported = 
  developmentTriangle with properties:

                          Origin: {10x1 cell}
                     Development: {10x1 cell}
                          Claims: [10x10 double]
                  LatestDiagonal: [10x1 double]
                     Description: ""
                      TailFactor: 1
    CumulativeDevelopmentFactors: [1x10 double]
               SelectedLinkRatio: [1x9 double]


dT_paid = developmentTriangle(data,'Origin','OriginYear','Development','DevelopmentYear','Claims','PaidClaims')
dT_paid = 
  developmentTriangle with properties:

                          Origin: {10x1 cell}
                     Development: {10x1 cell}
                          Claims: [10x10 double]
                  LatestDiagonal: [10x1 double]
                     Description: ""
                      TailFactor: 1
    CumulativeDevelopmentFactors: [1x10 double]
               SelectedLinkRatio: [1x9 double]

Создайте expectedClaims объект, где первый входной параметр является сообщаемым треугольником развития, а второй входной параметр является платным треугольником развития. 

earnedPremium = [17000; 18000; 10000; 19000; 16000; 10000; 11000; 10000; 14000; 10000];
ec = expectedClaims(dT_reported, dT_paid,earnedPremium)
ec = 
  expectedClaims with properties:

         ReportedTriangle: [1x1 developmentTriangle]
             PaidTriangle: [1x1 developmentTriangle]
            EarnedPremium: [10x1 double]
            InitialClaims: [10x1 double]
          CaseOutstanding: [10x1 double]
    EstimatedClaimsRatios: [10x1 double]
     SelectedClaimsRatios: [10x1 double]

Использование ultimateClaims для вычисления прогнозируемых конечных претензий с использованием метода ожидаемых претензий.

projectedUltimateClaims = ultimateClaims(ec)
projectedUltimateClaims = 10×1
103 ×

    4.9910
    5.1623
    5.5856
    5.8067
    5.8990
    5.9211
    5.8895
    6.1289
    6.1374
    6.6034

Входные параметры

свернуть все

Ожидаемые претензии, заданные как ранее созданный expectedClaims объект.

Типы данных: object

Выходные аргументы

свернуть все

Прогнозируемые конечные формулы изобретения, полученные с использованием ожидаемого метода формулы изобретения, возвращаются в качестве вектора.

См. также

| |

Темы

Введенный в R2020b

Документация по Risk Management Toolbox

Поддержка