Жизненные модели для вероятности дефолта
Жизненные модели вероятности дефолта (PD) оценивают резервы потерь на основе «пожизненного» анализа, обусловленного макроэкономическими сценариями.
Функции
fitLifetimePDModel | Создайте заданный тип объекта модели PD в течение жизни |
predict | Вычисление условного ПД |
predictLifetime | Вычисление совокупного времени жизни PD, предельной PD и вероятности выживания |
modelDiscrimination | Вычисление данных AUROC и ROC |
modelDiscriminationPlot | Постройте кривую ROC |
modelAccuracy | Вычисление RMSE прогнозируемых и наблюдаемых PD на сгруппированных данных |
modelAccuracyPlot | Постройте график наблюдаемых скоростей дефолта по сравнению с предсказанными PD на сгруппированных данных |
Объекты
Примеры и как
Валидация модели PD в основном времени жизни
В этом примере показано, как выполнить валидацию базовой модели на модели пожизненной вероятности по умолчанию (PD) путем просмотра подобранной модели, оценочных коэффициентов и p-значений.
Сравнение логистической модели для PD в течение жизни с моделью Champion
В этом примере показано, как сравнить новую Logistic модель для пожизненного ПД против «чемпионской» модели.
Сравнение моделей PD в течение жизни с помощью перекрестной валидации
В этом примере показано, как сравнить две модели PD в течение жизни с помощью перекрестной валидации.
Расчет ожидаемого кредитного убытка (ECL)
В этом примере показано, как выполнить расчеты ECL с помощью моделируемых данных ссуды, данных макро-сценария и существующей модели вероятности дефолта (PD) во время жизни.
Сравнение модели дискриминации и точности для подтверждения вероятности дефолта
В этом примере показаны некоторые различия между метриками дискриминации и точности для валидации моделей вероятности дефолта (PD).
Концепции
Обзор жизненной вероятности моделей по умолчанию
Оценка запасов потерь на основе анализа на протяжении срока службы, обусловленного макроэкономическими сценариями.
