Risk Management Toolbox™ обеспечивает функции для математического моделирования и моделирования кредитного и рыночного риска. Можно смоделировать вероятности дефолта, создать карты результатов кредита, выполнить анализ кредитного портфеля и модели бэктеста для оценки потенциала финансовых потерь. Тулбокс позволяет вам оценить корпоративный и потребительский кредитный риск, а также рыночный риск. Оно включает приложение для автоматического и ручного раскладывания переменных для карт результатов кредита. Он также включает инструменты симуляции для анализа риска кредитного портфеля и инструменты обратного тестирования для оценки ценности под угрозой (VaR) и ожидаемого дефицита (ES).
Моделирование рисков с помощью Risk Management Toolbox
Risk Management Toolbox предоставляет инструменты для моделирования пяти областей оценки риска.
Симуляция кредита с использованием Copulas
При использовании creditDefaultCopula объект, предсказание кредитных убытков для контрагента зависит от трех основных элементов.
Обзор обратного тестирования VaR
Используйте несколько инструментов VaR Backtesting для оценки моделей VaR.
Обзор ожидаемого дефицита обратных тестирований
Используйте несколько инструментов обратного тестирования ожидаемого дефицита для оценки моделей VaR.
Пример примера исследования Binning Explorer
В этом примере показано, как создать кредитную карту результатов с помощью приложения Binning Explorer.
Рабочий процесс симуляции creditDefaultCopula
В этом примере показан общий рабочий процесс использования creditDefaultCopula объект для измерения риска дефолта для кредитного портфеля.
Рабочий процесс симуляции creditMigrationCopula
В этом примере показан общий рабочий процесс использования creditMigrationCopula объект для измерения кредитного миграционного риска для кредитного портфеля.
Рабочий процесс обратного тестирования VaR
Этот пример показывает рабочий процесс обратного тестирования (VaR) и использование инструментов обратного тестирования VaR.
Ожидаемый рабочий процесс обратного тестирования дефицита (ES) без информации о распределении модели
Этот пример показывает ожидаемый рабочий процесс тестирования дефицита (ES) без информации о распределении модели и использования esbacktest объект.
Рабочий процесс обратного тестирования ожидаемого дефицита (ES) с использованием симуляции
Этот пример показывает ожидаемый рабочий процесс обратного тестирования (ES) с использованием симуляции и использования esbacktestbysim объект.