Загрузите набор данных NLP.

load nlpdata

X является разреженной матрицей данных предиктора, и Y является категориальным вектором меток классов. В данных более двух классов.

Модели должны определять, получено ли количество слов на веб-странице из документации Statistics and Machine Learning Toolbox™. Итак, идентифицируйте метки, которые соответствуют веб-страницам документации Statistics and Machine Learning Toolbox™.

Ystats = Y == 'stats';

Перекрестная проверка двоичной, линейной модели классификации, которая может идентифицировать, являются ли подсчеты слов на веб-странице документации из документации Statistics and Machine Learning Toolbox™.

rng(1); % For reproducibility 
CVMdl = fitclinear(X,Ystats,'CrossVal','on');

CVMdl является ClassificationPartitionedLinear модель. По умолчанию программное обеспечение реализует 10-кратную перекрестную валидацию. Вы можете изменить количество складок, используя 'KFold' аргумент пары "имя-значение".

Оцените среднюю частоту несовпадающих классификационных ошибок.

ce = kfoldLoss(CVMdl)

ce = 7.6017e-04

Кроме того, можно получить частоту ошибок классификации в относительных единицах путем определения пары "имя-значение" 'Mode','individual' в kfoldLoss.

Загрузите набор данных NLP. Предварительно обработайте данные как в Estimate k-Fold Cross-Validation Classification Error и транспонируйте данные предиктора.

load nlpdata
Ystats = Y == 'stats';
X = X';

Перекрестная валидация двоичной, линейной модели классификации с помощью 5-кратной перекрестной валидации. Оптимизируйте целевую функцию с помощью SpaRSA. Задайте, что наблюдения предиктора соответствуют столбцам.

rng(1); % For reproducibility 
CVMdl = fitclinear(X,Ystats,'Solver','sparsa','KFold',5,...
    'ObservationsIn','columns');
CMdl = CVMdl.Trained{1};

CVMdl является ClassificationPartitionedLinear модель. Оно содержит свойство Trained, который является массивом ячеек 5 на 1, содержащим ClassificationLinear моделирует, что программное обеспечение обучалось с использованием набора обучающих данных каждой складки.

Создайте анонимную функцию, которая измеряет линейные потери, то есть

$$w_j$$ - вес для наблюдения j, y_j является ответом j (-1 для отрицательного класса и 1 в противном случае), и f_j является необработанной классификационной оценкой наблюдения j. Пользовательские функции потерь должны быть записаны в конкретную форму. Правила записи пользовательской функции потерь см. в LossFun аргумент пары "имя-значение". Поскольку функция не использует классификационные затраты, используйте ~ иметь kfoldLoss игнорируйте его положение.

linearloss = @(C,S,W,~)sum(-W.*sum(S.*C,2))/sum(W);

Оцените средние перекрестные подтвержденные классификационные потери с помощью функции линейных потерь. Также получите потери для каждой складки.

ce = kfoldLoss(CVMdl,'LossFun',linearloss)

ce = -8.0982

ceFold = kfoldLoss(CVMdl,'LossFun',linearloss,'Mode','individual')

ceFold = 5×1

   -8.3165
   -8.7633
   -7.4342
   -8.0423
   -7.9347

Чтобы определить хорошую силу лассо-штрафа для линейной классификационной модели, которая использует учителя логистической регрессии, сравните частоты ошибок классификации тестовой выборки.

Загрузите набор данных NLP. Предварительно обработайте данные как в «Задать пользовательские классификационные потери».

load nlpdata
Ystats = Y == 'stats';
X = X';

Создайте набор из 11 логарифмически разнесенных сильных сторон регуляризации $$10^{-6}$$ через $$10^{0.5}$$.

Lambda = logspace(-6,-0.5,11);

Перекрестная валидация двоичных, линейных моделей классификации с помощью 5-кратной перекрестной валидации, и которые используют каждую из сильных сторон регуляризации. Оптимизируйте целевую функцию с помощью SpaRSA. Уменьшите допуск на градиент целевой функции, чтобы 1e-8.

rng(10); % For reproducibility
CVMdl = fitclinear(X,Ystats,'ObservationsIn','columns',...
    'KFold',5,'Learner','logistic','Solver','sparsa',...
    'Regularization','lasso','Lambda',Lambda,'GradientTolerance',1e-8)

CVMdl = 
  ClassificationPartitionedLinear
    CrossValidatedModel: 'Linear'
           ResponseName: 'Y'
        NumObservations: 31572
                  KFold: 5
              Partition: [1x1 cvpartition]
             ClassNames: [0 1]
         ScoreTransform: 'none'


  Properties, Methods

Извлеките обученную линейную классификационную модель.

Mdl1 = CVMdl.Trained{1}

Mdl1 = 
  ClassificationLinear
      ResponseName: 'Y'
        ClassNames: [0 1]
    ScoreTransform: 'logit'
              Beta: [34023x11 double]
              Bias: [1x11 double]
            Lambda: [1x11 double]
           Learner: 'logistic'


  Properties, Methods

Mdl1 является ClassificationLinear объект модели. Потому что Lambda последовательность регуляризационных сильных сторон, вы можете думать о Mdl как 11 моделей, по одной на каждую силу регуляризации в Lambda.

Оцените перекрестную ошибку классификации.

ce = kfoldLoss(CVMdl);

Потому что существует 11 сильных сторон регуляризации, ce является вектором классификационных ошибок 1 на 11.

Более высокие значения Lambda привести к разреженности переменной предиктора, которая является хорошим качеством классификатора. Для каждой силы регуляризации обучите линейную модель классификации, используя весь набор данных и те же опции, что и при перекрестной проверке моделей. Определите количество ненулевых коэффициентов на модель.

Mdl = fitclinear(X,Ystats,'ObservationsIn','columns',...
    'Learner','logistic','Solver','sparsa','Regularization','lasso',...
    'Lambda',Lambda,'GradientTolerance',1e-8);
numNZCoeff = sum(Mdl.Beta~=0);

На том же рисунке постройте график перекрестно проверенных, классификационных частот ошибок и частоты ненулевых коэффициентов для каждой силы регуляризации. Постройте график всех переменных по шкале журнала.

figure;
[h,hL1,hL2] = plotyy(log10(Lambda),log10(ce),...
    log10(Lambda),log10(numNZCoeff)); 
hL1.Marker = 'o';
hL2.Marker = 'o';
ylabel(h(1),'log_{10} classification error')
ylabel(h(2),'log_{10} nonzero-coefficient frequency')
xlabel('log_{10} Lambda')
title('Test-Sample Statistics')
hold off

Выберите индексы силы регуляризации, которая балансирует переменную разреженности предиктора и низкую ошибку классификации. В этом случае значение между $$10^{-4}$$ кому $$10^{-1}$$ должно быть достаточно.

idxFinal = 7;

Выберите модель из Mdl с выбранной прочностью на регуляризацию.

MdlFinal = selectModels(Mdl,idxFinal);

MdlFinal является ClassificationLinear модель, содержащая одну силу регуляризации. Чтобы оценить метки для новых наблюдений, передайте MdlFinal и новые данные для predict.