Двухвыборочный критерий Колмогорова-Смирнова
возвращает решение теста для нулевой гипотезы о том, что данные в векторах h
= kstest2(x1
,x2
)x1
и x2
являются из того же непрерывного распределения, с использованием двухвыборочного критерия Колмогорова-Смирнова. Альтернативная гипотеза заключается в том, что x1
и x2
от различных непрерывных распределений. Результат h
является 1
если тест отклоняет нулевую гипотезу на уровне 5% значимости и 0
в противном случае.
возвращает решение теста для двухвыборочного критерия Колмогорова-Смирнова с дополнительными опциями, заданными одним или несколькими аргументы пары "имя-значение". Для примера можно изменить уровень значимости или провести односторонний тест.h
= kstest2(x1
,x2
,Name,Value
)
В kstest2
решение отклонить нулевую гипотезу основано на сравнении p -value p
с уровнем значимости Alpha
, не путем сравнения тестовой статистической ks2stat
с критическим значением.
[1] Мэсси, Ф. Дж. «Тест Колмогорова-Смирнова на качество подгонки». Журнал Американской статистической ассоциации. Том 46, № 253, 1951, с. 68-78.
[2] Миллер, Л. Х. «Таблица процентных точек колмогоровской статистики». Журнал Американской статистической ассоциации. Том 51, № 273, 1956, стр. 111-121.
[3] Marsaglia, G., W. Tsang, and J. Wang. «Оценка распределения Колмогорова». Журнал статистического программного обеспечения. Том 8, Выпуск 18, 2003.
adtest
| kstest
| lillietest