Многомерные нормальные случайные числа
возвращает матрицу R
= mvnrnd(mu
,Sigma
,n
)R
от n
случайные векторы, выбранные из того же многомерного нормального распределения со вектором средних значений mu
и ковариационная матрица Sigma
. Для получения дополнительной информации см. Раздел «Многомерное нормальное распределение».
mvnrnd
требуется матрица Sigma
чтобы быть симметричным. Если Sigma
имеет только незначительную асимметрию, вы можете использовать (Sigma + Sigma')/2
вместо этого, чтобы разрешить асимметрию.
В одномерном случае Sigma
- дисперсия, а не стандартное отклонение. Для примера, mvnrnd(0,4)
то же, что и normrnd(0,2)
, где 4
- отклонение и 2
- стандартное отклонение.
[1] Коц, С., Н. Балакришнан, и Н. Л. Джонсон. Непрерывные многомерные распределения: Том 1: Модели и приложения. 2-й ред. Нью-Йорк: John Wiley & Sons, Inc., 2000.