Многомерные t случайные числа
R = mvtrnd(C,df,cases)
R = mvtrnd(C,df)
R = mvtrnd(C,df,cases)
возвращает матрицу случайных чисел, выбранных из многомерного распределения t, где C
является корреляционной матрицей. df
является степенями свободы и является либо скаляром, либо вектором с cases
элементы. Если p
количество столбцов в C
, затем выход R
имеет cases
строки и p
столбцы.
Позвольте t
представляет строку R
. Затем распределение t
является вектором, имеющим многомерное нормальное распределение со средним 0, отклонением 1 и ковариационной матрицей C
, разделенная на независимое случайное значение хи-квадрат, имеющее df
степени свободы. Строки R
являются независимыми.
C
должна быть квадратной, симметричной и положительно определенной матрицей. Если его диагональные элементы не все 1 (то есть, если C
является ковариационной матрицей, а не корреляционной матрицей), mvtrnd
пересчитывает C
преобразовать его в корреляционную матрицу перед генерацией случайных чисел.
R = mvtrnd(C,df)
возвращает одно случайное число из многомерного распределения t.