Нецентральная t кумулятивная функция распределения
p = nctcdf(x,nu,delta)
p = nctcdf(x,nu,delta,'upper')
p = nctcdf(x,nu,delta) вычисляет нецентральный t cdf при каждом значении в x использование соответствующих степеней свободы в nu и нецентральные параметры в delta. x, nu, и delta могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, которые имеют одинаковый размер, который также является размером p. Скалярный вход для x, nu, или delta расширен до постоянного массива с такими же размерностями, как и другие входы.
p = nctcdf(x,nu,delta,'upper') возвращает дополнение нецентрального t cdf при каждом значении в x, используя алгоритм, который более точно вычисляет крайние верхние вероятности хвоста.
Сравните нецентральный t cdf с DELTA = 1 к t cdf с таким же количеством степеней свободы (10).
x = (-5:0.1:5)'; p1 = nctcdf(x,10,1); p = tcdf(x,10); plot(x,p,'-',x,p1,':')
[1] Эванс, М., Н. Гастингс и Б. Пикок. Статистические распределения. 2-е изд., Хобокен, Нью-Джерси: John Wiley & Sons, Inc., 1993, pp. 147-148.
[2] Джонсон, Н. и С. Коц. Распределения в статистике: непрерывные одномерные Distributions-2. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1970, pp. 201-219.
