Некентральная хи-квадратная кумулятивная функция распределения
p = ncx2cdf(x,v,delta)
p = ncx2cdf(x,v,delta,'upper')
p = ncx2cdf(x,v,delta) вычисляет нецентральный хи-квадрат cdf при каждом значении в x использование соответствующих степеней свободы в v и положительные нецентральные параметры в delta. x, v, и delta могут быть векторами, матрицами или многомерными массивами, которые все имеют одинаковый размер, который также является размером p. Скалярный вход для x, v, или delta расширен до постоянного массива с такими же размерностями, как и другие входы.
p = ncx2cdf(x,v,delta,'upper') возвращает дополнение нецентрального хи-квадрата cdf при каждом значении в x, используя алгоритм, который более точно вычисляет крайние верхние вероятности хвоста.
Некоторые тексты ссылаются на это распределение как на обобщённое распределение Релея, Релея-Райса или Райса.
Нецентральный хи-квадрат cdf является
Сравните нецентральный хи-квадрат cdf с DELTA = 2 хи-квадрат cdf с таким же количеством степеней свободы (4):
x = (0:0.1:10)'; ncx2 = ncx2cdf(x,4,2); chi2 = chi2cdf(x,4); plot(x,ncx2,'b-','LineWidth',2) hold on plot(x,chi2,'g--','LineWidth',2) legend('ncx2','chi2','Location','NW')
[1] Johnson, N., and S. Kotz. Распределения в статистике: непрерывные одномерные Distributions-2. Hoboken, NJ: John Wiley & Sons, Inc., 1970, pp. 130-148.