selectModels
Класс: RegressionLinear
Выберите подобранные регуляризованные линейные регрессионые модели
Синтаксис
Описание
SubMdl = selectModels(Mdl,idx)Mdl) обучен с использованием различных сильных сторон регуляризации. Индексы idx соответствуют сильным сторонам регуляризации в Mdl.Lambda, и укажите, какие модели возвращать.
Входные параметры
Выходные аргументы
Примеры
Найти хороший штраф Lasso используя регрессионую потерю
Симулируйте 10000 наблюдений из этой модели
является разреженной матрицей 10000 на 1000 с 10% ненулевыми стандартными нормальными элементами.
e - случайная нормальная ошибка со средним 0 и стандартным отклонением 0,3.
rng(1) % For reproducibility
n = 1e4;
d = 1e3;
nz = 0.1;
X = sprandn(n,d,nz);
Y = X(:,100) + 2*X(:,200) + 0.3*randn(n,1);Создайте набор из 15 логарифмически разнесенных сильных сторон регуляризации через .
Lambda = logspace(-4,-1,15);
Продержитесь 30% данных для проверки. Идентифицируйте индексы тестовой выборки.
cvp = cvpartition(numel(Y),'Holdout',0.30);
idxTest = test(cvp);Обучите линейную регрессионую модель, используя штрафы lasso с сильными сторонами в Lambda. Задайте сильные стороны регуляризации, оптимизируя целевую функцию с помощью SpaRSA и раздела данных. Чтобы увеличить скорость выполнения, транспонируйте данные предиктора и укажите, что наблюдения указаны в столбцах.
X = X'; CVMdl = fitrlinear(X,Y,'ObservationsIn','columns','Lambda',Lambda,... 'Solver','sparsa','Regularization','lasso','CVPartition',cvp); Mdl1 = CVMdl.Trained{1}; numel(Mdl1.Lambda)
ans = 15
Mdl1 является RegressionLinear модель. Потому что Lambda является 15-мерным вектором степеней регуляризации, вы можете думать о Mdl1 как 15 обученных моделей, по одной на каждую силу регуляризации.
Оцените среднюю квадратичную невязку тестовой выборки для каждой регуляризованной модели.
mse = loss(Mdl1,X(:,idxTest),Y(idxTest),'ObservationsIn','columns');
Более высокие значения Lambda привести к разреженности переменной предиктора, которая является хорошим качеством регрессионой модели. Переобучите модель с помощью всего набора данных и всех ранее используемых опций, кроме спецификации раздела данных. Определите количество ненулевых коэффициентов на модель.
Mdl = fitrlinear(X,Y,'ObservationsIn','columns','Lambda',Lambda,... 'Solver','sparsa','Regularization','lasso'); numNZCoeff = sum(Mdl.Beta~=0);
На том же рисунке постройте график MSE и частоты ненулевых коэффициентов для каждой силы регуляризации. Постройте график всех переменных по шкале журнала.
figure; [h,hL1,hL2] = plotyy(log10(Lambda),log10(mse),... log10(Lambda),log10(numNZCoeff)); hL1.Marker = 'o'; hL2.Marker = 'o'; ylabel(h(1),'log_{10} MSE') ylabel(h(2),'log_{10} nonzero-coefficient frequency') xlabel('log_{10} Lambda') hold off
Выберите индекс или индексы Lambda которые балансируют минимальную ошибку классификации и разреженность с переменной предиктора (для примера, Lambda(11)).
idx = 11; MdlFinal = selectModels(Mdl,idx);
MdlFinal является обученным RegressionLinear объект модели, который использует Lambda(11) как прочность на регуляризацию.
Совет
Один из способов создать несколько прогнозирующих линейных регрессионых моделей:
Протяните фрагмент данных для проверки.
Обучите линейную регрессионую модель, используя
fitrlinear. Задайте сетку сильных сторон регуляризации, используя'Lambda'Аргументу пары "имя-значение" и поставляйте обучающие данные.fitrlinearвозвращает одинRegressionLinearобъект модели, но он содержит модель для каждой силы регуляризации.Чтобы определить качество каждой регуляризованной модели, передайте возвращенный объект модели и удерживаемые данные, для примера
loss.Идентифицируйте индексы (
idx) удовлетворительного подмножества регуляризованных моделей, а затем передать возвращенную модель и индексы вselectModels.selectModelsвозвращает одинRegressionLinearобъект модели, но он содержитnumel(idx)регуляризованные модели.Чтобы предсказать метки классов для новых данных, передайте данные и подмножество регуляризованных моделей в
predict.