Ценовые инструменты процентной ставки
Инструмент процентной ставки является производной со значением, которое соединяется с перемещением процентных ставок. Этот тулбокс предоставляет функциональность цене, вычислите чувствительность и выполните анализ хеджирования для многих ценных бумаг процентной ставки. Можно оценить связи, долговые обязательства с плавающей ставкой, подкачки ванили, фьючерсы, опции связи, амортизировав связи, дно и этажи с моделями ценообразования, которые включают модели решетки, симуляции Монте-Карло и несколько решений закрытой формы.
Основанная на объектах поддержка платформы рабочий процесс для создания инструментов, моделей и калькулятора цен возражает против ценовых финансовых инструментов. Используя эти объекты, можно оценить процентную ставку, инфляцию, акцию, товар, FX или инструменты кредитного дериватива. Основанный на объектах рабочий процесс является альтернативой оценке финансовых инструментов с помощью функций. Работая с модульными объектами для инструментов, моделей и калькуляторов цен, можно легко снова использовать эти объекты сравнить цены на инструменты за различные модели и механизмы оценки. Можно использовать основанный на объектах рабочий процесс, чтобы оценить один инструмент или оценить набор инструментов в портфеле. Для получения дополнительной информации о рабочем процессе смотрите Начало работы с Рабочими процессами Используя Основанную на объектах Среду для Оценки Финансовых инструментов.
Создайте инструмент процентной ставки с или без возможностей.
Чтобы создать инструментальный объект процентной ставки без возможностей, использовать
fininstrument, сопоставьтеratecurveобъект с помощьюratecurve, и затем задайте использование метода ценообразованияfinpricer.Чтобы создать инструментальный объект процентной ставки с возможностями, использовать
fininstrument, сопоставьтеratecurveобъект с помощьюratecurveи использование объекта моделиfinmodel, и затем задайте использование метода ценообразованияfinpricer.
Функции
Объекты
Примеры и руководства
Калибруйте переключенные параметры модели SABR для инструмента Swaption
В этом примере показано, как калибровать переключенный SABR параметры модели для Swaption инструмент, когда вы используете SABR метод ценообразования.
Калибруйте модель SABR Используя нормальные колебания (Bachelier) с аналитическим калькулятором цен
То В этом примере показано, как использовать два различных метода, чтобы калибровать стохастическую модель энергозависимости SABR с рынка, подразумевало Нормальные колебания (Bachelier) с отрицательными забастовками.
Калибруйте модель SABR Используя аналитический калькулятор цен
То В этом примере показано, как использовать два различных метода, чтобы калибровать стохастическую модель энергозависимости SABR с рынка, подразумевало Черные колебания.
Оцените Swaption Используя и аналитический калькулятор цен модели SABR
В этом примере показано, как оценить swaption использование SABR модель.
Концепции
Используйте объекты смоделировать и оценить финансовые инструменты.
Выберите Instruments, Models и Pricers
Выберите инструменты, сопоставленные модели и сопоставленные калькуляторы цен.
Работа с отрицательными процентными ставками Используя объекты
Financial Instruments Toolbox™ вычисляет цены на дно, этажи, swaptions при моделировании для отрицательных процентных ставок с помощью объектной среды.
Функции отображения к использованию рабочего процесса возражают для инструментов, моделей и калькуляторов цен.
Поддерживаемые стили осуществления
В следующей таблице перечислены инструментальные объекты процентной ставки с их связанными моделями и калькуляторами цен и поддержала Exercise стили.
