Создайте Цепь Маркова с четырьмя состояниями из случайным образом сгенерированной матрицы перехода, содержащей восемь неосуществимых переходов.

rng('default'); % For reproducibility 
mc = mcmix(4,'Zeros',8);

mc dtmc объект.

Постройте диграф Цепи Маркова.

figure;
graphplot(mc);

4 состояния абсорбирующее состояние.

Вычислите перераспределения состояния на каждом шаге для 10 шагов дискретного времени. Примите начальное равномерное распределение по состояниям.

X = redistribute(mc,10)

X = 11×4

    0.2500    0.2500    0.2500    0.2500
    0.0869    0.2577    0.3088    0.3467
    0.1073    0.2990    0.1536    0.4402
    0.0533    0.2133    0.1844    0.5489
    0.0641    0.2010    0.1092    0.6257
    0.0379    0.1473    0.1162    0.6985
    0.0404    0.1316    0.0765    0.7515
    0.0266    0.0997    0.0746    0.7991
    0.0259    0.0864    0.0526    0.8351
    0.0183    0.0670    0.0484    0.8663
      ⋮

X 11 4 матрица. Строки соответствуют временным шагам, и столбцы соответствуют состояниям.

Визуализируйте перераспределение состояния.

figure;
distplot(mc,X)

После 10 переходов распределение, кажется, улаживает споры с большинством вероятностной меры в 4 состояния.

Рассмотрите эту теоретическую, правильно-стохастическую матрицу перехода стохастического процесса.

Создайте Цепь Маркова, которая характеризуется матрицей P перехода.

P = [ 0   0  1/2 1/4 1/4  0   0 ;
      0   0  1/3  0  2/3  0   0 ;
      0   0   0   0   0  1/3 2/3;
      0   0   0   0   0  1/2 1/2;
      0   0   0   0   0  3/4 1/4;
     1/2 1/2  0   0   0   0   0 ;
     1/4 3/4  0   0   0   0   0 ];
mc = dtmc(P);

Постройте ориентированного графа Цепи Маркова. Укажите на вероятность перехода при помощи цветов обводки.

figure;
graphplot(mc,'ColorEdges',true);

Вычислите перераспределение с 20 шагами Цепи Маркова с помощью случайных начальных значений.

rng(1); % For reproducibility
x0 = rand(mc.NumStates,1);
rd = redistribute(mc,20,'X0',x0);

Постройте перераспределение.

figure;
distplot(mc,rd);

Перераспределение предполагает, что цепь является периодической с периодом три.

Удалите периодичность путем создания ленивой версии Цепи Маркова.

lc = lazy(mc);

Вычислите перераспределение с 20 шагами ленивой цепи с помощью случайных начальных значений. Постройте перераспределение.

x0 = rand(mc.NumStates,1);
lrd1 = redistribute(lc,20,'X0',x0);

figure;
distplot(lc,lrd1);

Перераспределение, кажется, обосновывается после нескольких шагов.