Чтобы начать выбирать модели для данных временных рядов, проведите тесты гипотезы для стационарности, автокорреляции и heteroscedasticity. После оценки моделей сравните использование подгонок, например, информационные критерии или тест отношения правдоподобия. Можно также оценить, нарушают ли модели какие-либо предположения путем анализа остаточных значений. Для модели линейной регрессии кратного можно оценить, существует ли структурное изменение в модели или адрес heteroscedasticity при оценке коэффициентов регрессии.
