Прогнозирование Монте-Карло условных моделей отклонения

Прогнозы Монте-Карло

Можно использовать симуляцию Монте-Карло, чтобы предсказать процесс за будущий период времени. Это - альтернатива прогнозированию минимальной среднеквадратичной погрешности (MMSE), которое предоставляет аналитическое решение для прогноза. Можно вычислить прогнозы MMSE с помощью forecast.

Предсказывать процесс с помощью симуляций Монте-Карло:

  • Подберите модель к своему наблюдаемому ряду с помощью estimate.

  • Используйте наблюдаемый ряд и любые выведенные остаточные значения и условные отклонения (вычисленное использование infer) для преддемонстрационных данных.

  • Сгенерируйте много демонстрационных путей по желаемому горизонту прогноза с помощью simulate.

Преимущество прогнозирования Монте-Карло

Преимущество прогнозирования Монте-Карло состоит в том, что вы получаете полное распределение для будущих событий, не только точечную оценку и стандартную погрешность. Среднее значение симуляции аппроксимирует прогноз MMSE. Используйте 2.5th и 97.5th процентили реализации симуляции как конечные точки для аппроксимированных 95%-х интервалов прогноза.

Смотрите также

Объекты

Функции

Связанные примеры

Больше о

Для просмотра документации необходимо авторизоваться на сайте