Financial Toolbox™ обеспечивает функции для математического моделирования и статистического анализа финансовых данных. Можно анализировать, backtest, и оптимизировать инвестиционные портфели, учитывающие оборот, операционные издержки, полунепрерывные ограничения и минимальное или максимальное количество активов. Тулбокс позволяет вам оценить риск, образцовые протоколы результатов кредита, анализировать кривые доходности, ценовые инструменты фиксированного дохода и европейские опции, и измерить инвестиционный уровень.
Инструменты стохастического дифференциального уравнения (SDE) позволяют вам модель и симулируют множество стохастических процессов. Аналитические функции временных рядов позволяют вам выполнить преобразования или регрессии с недостающими данными и преобразовать между различными торговыми календарями и базами ежедневного расчета процентов.
Изучите основы Financial Toolbox
Данные о финансовом рынке для дат и валют
Расписания, преобразования даты и слияния, строят диаграмму технических индикаторов
Потоки наличности и показатели производительности, регрессионный анализ, построение диаграммы финансовых данных
Создайте портфели, оцените состав активов, выполните среднее отклонение, CVaR, или означайте оптимизацию портфеля абсолютного отклонения, backtest инвестиционные стратегии
Кредитный риск, вероятности перехода для кредитных рейтингов, порогов кредитоспособности, протоколов результатов кредита
Кривые доходности, оценка для ценных бумаг фиксированного дохода, оценки производных акции
Параметрические модели, такие как Геометрическое броуновское движение (GBM) и Энергозависимость Хестона