Следующая последовательность примеров подсвечивает функции объекта Portfolio в Financial Toolbox™. А именно, примеры используют объект Portfolio показать, как настроить задачи оптимизации портфеля среднего отклонения, которые фокусируются на теореме 2D фонда, ударе операционных издержек и ограничениях оборота, как получить портфели, которые максимизируют отношение Шарпа, и как настроить две популярных стратегии хедж-фонда — нейтральный в отношении доллара и 130-30 портфелей.

Демонстрирует оптимизацию портфеля, чтобы максимизировать информационное отношение относительно сравнительного теста рынка.

Выполните backtesting стратегий портфеля с помощью backtesting среды, реализованной в MATLAB®. Backtesting является полезным инструментом, чтобы выдержать сравнение, как инвестиционные стратегии выполняют по историческим или симулированным данным о рынке. Этот пример разрабатывает пять различных инвестиционных стратегий и затем сравнивает их эффективность после работания на основе однолетнего периода исторических данных о запасе. backtesting среда реализована в двух классах MATLAB®: backtestStrategy и backtestEngine.

Выполните backtesting стратегий портфеля, которые включают инвестиционные сигналы в их торговую стратегию. Термин сигналы включает любую информацию, которую автор стратегии должен сделать относительно торговых решений за пределами ценовой истории активов. Такая информация может включать технические индикаторы, выходные параметры моделей машинного обучения, данных о чувстве, макроэкономических данных, и так далее. Этот пример использует три простых инвестиционных стратегии на основе производных данных сигнала:

Используйте объект Portfolio для оптимизации портфеля, которая включает социальный критерий качества работы для процента женщин на плате компании и ограничениях группы.

Три метода диверсификации актива в портфеле. Цель диверсификации актива состоит в том, чтобы сбалансировать воздействие портфеля к любому данному активу для того, чтобы уменьшать энергозависимость в течение времени. Учитывая чувствительность минимального портфеля отклонения к оценке ковариационной матрицы, некоторые практики добавили методы диверсификации в выбор портфеля с надеждой на минимизацию мер по риску кроме мер по отклонению, таких как оборот, максимальная просадка, и так далее.