PortfolioCVaR | Создает объект PortfolioCVaR для условной подверженной риску значения оптимизации портфеля и анализа |
Оцените эффективные портфели для целой границы для объекта PortfolioCVaR
Самый основной способ получить оптимальные портфели состоит в том, чтобы получить точки в целой области значений границы эффективности.
Получение конечных точек границы эффективности
Используйте estimateFrontierLimits функция, чтобы получить портфели конечной точки.
Получение эффективных портфелей для цели возвращается
Получить эффективные портфели с целенаправленным портфелем возвращается, estimateFrontierByReturn функция признает, что один или несколько целевых портфелей возвращают и получают эффективные портфели.
Получение эффективных портфелей для целевых рисков
Получить эффективные портфели с целенаправленными портфельными рисками, estimateFrontierByRisk функция принимает один или несколько целевых портфельных рисков и получает эффективные портфели.
Оцените границы эффективности для объекта PortfolioCVaR
Учитывая эффективные портфели, функции estimatePortReturn и estimatePortRisk обеспечьте оценки для возврата и риска.
Графический вывод границы эффективности для объекта PortfolioCVaR
plotFrontier функция создает график границы эффективности для данной задачи оптимизации портфеля.
Оптимизация портфеля с полунепрерывным и ограничения кардинальности
В этом примере показано, как использовать объект Portfolio непосредственно обработать полунепрерывный и ограничения кардинальности.
Хеджирование Используя оптимизацию портфеля CVaR
В этом примере показано, как смоделировать два использования стратегий хеджирования оптимизация портфеля CVaR с PortfolioCVaR объект.
Вычислите максимальное вознаграждение для коэффициента риска за портфель CVaR
Создайте PortfolioCVaR возразите и включите список активов от CAPMUniverse.mat.
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR
Рабочий процесс объекта PortfolioCVaR для создания и моделирования портфеля подверженного риску значения условного выражения (CVaR).
Выбор и управление решателем для оптимизации PortfolioCVaR
При решении оптимизации портфеля для объекта PortfolioCVaR, всех изменений fmincon от Optimization Toolbox™ поддерживаются.
Когда использовать объекты портфеля по Optimization Toolbox
Эти три случая для использования Портфеля, PortfolioCVaR, объект PortfolioMAD: всегда используйте, предпочтенное использование, и используйте Optimization Toolbox.